[키움 Open API 기반 주식자동매매 제작 후 실투자 및 현실적 후기 그리고 현재 수익율]

 주식 자동매매 만든 지가 어느덧 1년 가까이 되어가고 있습니다. 직업 특성상 한 번씩 통신이 되지 않는 곳으로 1~2주 출장 갈 때가 있어 이를 해결하고자 자동매매를 만들었습니다. 현재 상황 말씀드립니다.

 

목차 : 아래 글은 작성 편의를 위해 "다"로 끝나니 독자분들께서 넓은 마음으로 이해 바랍니다.

  1. 자동매매 제작 배경

  2. 1차 제작된 버전의 한계

  3. 한계를 극복하기 위한 알고리즘 : 시황 분석을 통한 레버리지와 인버스

  4. 수익률 : 2주간 50만원 씩 투자 후 47,000원 수익. 50만원 대비 약 9%의 수익률

  5. 결론 : 다짐

 

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1. 자동매매 제작 배경

  - 기존의 자동매매 프로그램 구매 비용은 최소 100만 원이며, 일단 그들의 실력을 믿을 수 없다.

  - 베타로 사용해 보니 시중에 널리고 널린 일반적인 수식 가지고 대단한 것처럼 광고한다. 시장을 지배할 수 있는 절대 수식은 존재하지 않는다(물로 존재할 수 있을 수도 있으나, 시장은 계속 변화하기 때문에 수식도 진화해야 한다.)

  - 저도 뛰어난 건 없지만(회사 동료들의 지식수준은 내가 10년 동안 공부해도 못 따라간다) 기존 시중에 풀린 자동매매 프로그램 개발자들의 코딩에 대한 이해도와 지식도 특별해 보이지 않는다. 스레드와 퍼셉트론의 개념이 없어 보인다.

  - 시중에 풀린 자동매매 프로그램은 자신의 서버로 접속 후 다시 키움 서버로 접속하니 나의 개인정보가 안전할 수 없다.

  - 개인적 사정상 1~2주씩 출장으로 인해 주식을 할 수 없다. 따라서 출장 시 대응이 되지 않아 하한가를 가던 상상 한가를 가던 그 기간 동안 아무 의미가 없다.

  - 시간이 부족하므로 다양한 시장 정보를 빠르고 정확하게 얻어 사황을 분석하고 싶다

  - 등등등

 

 2. 1차 제작된 버전의 한계

  - 12년의 주식 경험과 코딩에 대한 두려움이 없었기에 자동매매를 만들기로 결정했다.

  - 주 알고리즘은 외국인/기관이 매수하는 종목을 선정하고 눌림목을 찾는 것이다(그 외 기타 적인 수식이 들어간다)

  - 공학도이기 때문에 미래를 예측하는 다양한 알고리즘(Least Mean Square, Kalman Filter 등)을 적용하여 5~10분 뒤를 예측해 1호기라도 우선적으로 매수한다.

  - 또한 이평선/거래량 등의 데이터로 골든크로스와 같은 기타 차트 기술을 사용한다.

다양한 추천종목 선정 및 차트 기술 적용

LMS 알고리즘을 이용한 종목 미래 예측

  - 한계점 : 처음 6개월은 대단히 성공적이었으나, 하락장이 시작되니 기관/외국인도 손해를 보기 시작했다. 그와 동반하여 나의 계좌도 박살 나기 시작했다. 물론 기관/외국인이 물리거나 많이 매수한 종목은 반등폭도 컸으나 역시 하락장에는 한계가 분명하다. 아래 만도라는 주식이고 추천도 드렸었다. 54,000원대 추천을 드렸었고 지수가 폭락하며, 동반 폭락 후 현재는 거의 회복한 수준이다(코스피는 아직도 회복 못하지만 만도는 거의 회복하였다. 기관/외국인도 같이 물렸으니 그들이 올리기 시작했다.). 그래도 약 1~2개월의 시간을 낭비하였으며, 인내의 시간을 거쳐야만 했다. 따라서, 하락장에 대응할 수 있는 또 다른 시야를 가진 프로그램이 필요했다(하락장에는 기관이 매수해도 답도 없다.). 또 하나, 시장을 지배할 만한 차트적 기술은 존재하지 않았다. 이것은 아주 개인적인 나의 시각이다(유투버/키움 공식 등 다 사용함). 주식시장은 살아서 움직이므로 단편적인 기술로는 설명하기 어렵다. 결국 머신러닝이 필요했다.

레버리지와 만도

현재 만도 수익율

3. 한계를 극복하기 위한 알고리즘 개발 : 시황 분석을 통한 인버스 및 레버리지

 - 앞서 개발한 차트 기술은 들고 가면서 더 포괄적으로 주식시장을 바라볼 수 있는 능력이 필요했다.

 - 따라서, 다양한 유투버들과 전문가들이 말하는 주요 지표들을 모으기 시작했다.

 - 지표들을 모은 후 10년 치 데이터를 바탕으로 머신러닝을 시작해 최적의 가중치를 찾아내었다. 아래 예시에서  0.1과 0.7을 찾아내는 것이 관건이다.

   -->   100점 = 0.1 * 환율(100점 만점) + 0.7 * ADR 지표(100점 만점)

  - 그를 바탕으로 아래와 같은 시황을 분석해 점수화하는 프로그램을 제작하게 되었다.

 

시황 분석

 - 시황을 분석하게 되면, 다음날 코스피/코스닥 지수가 상승 또는 하락을 점칠 수 있고 이를 바탕으로 투자를 조금 더 정확하게 할 수 있게 되었다.

 - 그렇더라도 시황이 하락에 배팅되면 매수할 수 있는 종목이 없어진다. 이를 해결하기 위해 인버스라는 종목에 투자를 결정하게 되었다. 인버스란 코스피 지수가 하락하면 상승하고 코스피 지수가 상승하면 하락하는 청개구리 같은 녀석이다.

 - 이를 바탕으로 단순히 2 종목 레버리지/인버스만 투자하기로 최종 결정하였다.

 

4. 레버리지/인버스 투자 방법 및 수익률

 (1) 투자 방법

  - 시황 확인 후 레버리지/인버스 선정

  - 목표 : 마틴 투자 시작을 하여 50만 원을 투자해 2~3프로를 먹는 것이다.

    50만원 투자(실격 시 다음), (성공 시 끝)

   100만 원 투자((실격 시 다음, (성공 시 끝)... 무한 반복

  - 매수/매도 :1차에 개발된 알고리즘으로 매수/매도를 실시한다.

 (2) 투자 수익률 : 2주 투자, 약 9% 수익률

투자 수익률

 

- 아래와 같이 총 3번 마틴 매매를 시작하였다.

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  - 1-1 : 50만 원 투자 후 상승 배팅, 3프로 실격

  - 1-2 : 100만 원 투자 후 상승 배팅, 3프로 성공,          1차 마틴 매매 종료

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  - 2-1 : 50만 원 투자 후 하락 배팅, 2.2프로 성공,          2차 마틴 매매 종료

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  - 3-1 : 50만원 투자 후 하락 배팅, 2프로 실격

  - 3-2 : 100만 원 투자 후 하락 배팅, 2프로 성공,            3차 마틴 매매 종료

 

 - 수익은 50만 원 투자 후 4만 7천 원 정도 벌었으니 약 9% 정도 수익률이 생긴 것이다.

 

5. 결론

 물론 3번의 마틴 매매밖에 수행하지 않아 정규분포(Normal Distribution) 조차 그릴 수 없다. 하지만 조금씩 지속적으로 발전할 것이다. 블로그라는 공개된 곳에 관련 지식을 포스팅하므로 나 자신에게 더욱 가혹해질 수밖에 없다. 이렇게 벼랑 끝에 선 심정으로 책임감을 가지면, 어느새 성공의 문턱에 다가가지 않을까 생각한다. 블로그에 들어오시는 구독자 님들께서도 "부자"의 반열에 오를 수 있도록 지속적으로 관련 지식을 공유할 것이다. 발전하지 못하는 사람은 지식 공유를 두려워하고 발전하는 사람은 지식 공유를 하며 더욱 배우고자 다음을 보며 달려간다.

 

 감사합니다.