프로그램 기반 주식 응용/선물 스터디(with coding) 썸네일형 리스트형 [선물 9강] 선물 외국인누적 순매매 동향 파악과 앞으로의 지수 방향성 우리나라 주식과 선물은 외국인의 놀이터라고 이미 알고 계실 것이고 실제로도 그렇습니다. 돈의 규모가 다르기 때문이지요. 오늘도 외국인은 1조 넘는 금액을 선물시장에 팔았습니다. 아래는 저의 주간 수익이며, 글들을 참고하시면 여러분들도 충분히 이룰 수 있을 것입니다. 1. 외국인누적순매매 동향 파악 우리나라 선물 동향은 외국인의 흐름만 알아도 반은 먹고 들어갑니다. 그러면 어떻게 아는지 간단히 알아보도록 합시다. 아래 그래프는 22~23년 외국인 선물 매매 계약수에대한 것입니다. 빨간색이 외국인매매계약수이며, 파란색은 코스피 지수입니다. 가장 중요한 것은 현재 +2만에서 -2만계약 사이를 왔다 갔다 하고 있습니다. 1만계약에 대충 1조라고 생각하시면 편할 것입니다. 아래는 오늘자 외국인 매매동향입니다. 외.. 더보기 [선물 8강] 코스피 200주선과 달러 환산차트의 활용 이전 강의에서 제가 이번 주는 반드시 올라갈 것이라 강력하게 표현하였습니다. 대부분 하락을 점쳤으며, 적어도 60일선까지는 다이랙트로 밀릴 것이라 판단하셨을 것인데 말이죠. 하지만 보기 좋게 오늘 상승하였죠 1. 6월 26일 선물 수익 저번 포스팅에서 말씀드렸듯이 오늘은 대부분 내려간다고 판단하셨을 것입니다. 특히, 미국 나선과 선물이 하락 마감한 점이 매우 크겠지요. 거기에 러시아 쿠테타라는 변수까지 생기니 대부분 확신하셨을 것입니다. 특히 어제 말씀드린 위캔다우 뿐만아니라 오늘 대부분의 해외 증시 특히 아시아는 하락을 면치 못하였습니다. 이런 상황에서 저는 과감히 선물 매수에 들어갔습니다. 그리하여 아래와 같은 수익을 얻었는데요. 무엇을 보고 그렇게 확신을 가질 수 있었을까요? 2. 200주선과 달러.. 더보기 위캔다우(Weekend Wall Street) : 주말에 월요일 증시 방향성을 알고 싶을 때 참고자료 세계의 주식시장 및 환율시장은 월~금요일 주 5일동안 열립니다. 어떠한 일이 있더라도 토요일과 일요일 쉬게 되어 있지요. 하지만 주말에도 움직이는 지수가 있는대 바로 위캔다우 입니다. 위캔다우는 무엇인가? 주말에 월요일 증시 방향성을 알고 싶은가요? 중동 일부 지역에서는 이슬람교 습관에 따라 금요일이 휴일이라 토, 일에도 장이 열리고 거래가 이루어 지는 곳이 있습니다. 이 지표를 보여 주는 것이 바로 위캔 월스트리트입니다. 이 지표를 완전히 신뢰할 수는 없지만 ± 0.5포인트 이상 움직이면, 다음 월요일 시장에 영향을 미치는 경우의 수가 커집니다. 결국 0.5% 이상 변동이 있어야 참고할 지표라는 것입니다. 그렇더라도 이번 주와 같이 러시아의 쿠태타같은 일이 일어났을 때 시장은 어떻게 반응할까? 호재일까.. 더보기 선물(주식) 지수 밀린 이유와 6월 마지막 주 선물(주식) 방향성. 금리/MSCI/수급/환율 오늘 외국인이 선물을 1조 가까이 매도하고 지수도 상당히 밀린 하루였습니다. 왜 이런 상황이 발생했는지와 앞으로의 방향성을 한번 생각해 봅시다. 1. 금일 선물(주식) 지수 밀린 이유 (1) 금리 상승 매파 파월이 2번 정도 더 금리를 상승할 수 있다고 이야기하였습니다. 물론 작금의 시장은 금리를 2번 정도 더 올린다는 데에 면역이 되어 있기 때문에 큰 상관은 없었지만 유럽이 문제였습니다. 노르웨이 0.5%, 영국 0.5%, 스위스 0.25%등 유럽 국가에서 금리를 상승시켰으며, 특히 영국의 CPI가 감소하지 않고 8.7%로 높게 나오는 아주 어려운 상황입니다. 미국은 CPI가 하락하고 어느 정도 안정세를 찾아가고 있지만 유럽은 그렇지가 않지요. 이 것이 부담이 되어 우리나라 증시를 누른 것으로 판단됩니.. 더보기 [선물 7강] 미국 국채금리가 선물 시장에 미치는 영향 추세 파악을 위한 미국 국채금리에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 대표적으로 2년물 그리고 10년물 국채 금리가 중요한데 살펴보시지요. 1. 국채금리의 개념 국채금리는 나라의 신용으로 돈을 빌려 이자를 내고 N 년 뒤에 돈을 갚는 차용증과 비슷합니다. 예를 들어 5년물 국채 금리가 3.5%라면, 5년 동안 3.5%라는 이자를 내며 돈을 빌리고 5년 만기기가 되면 원금을 다 갚는 시스템이죠. 미국 같은 경우는 나라가 망할 가능성이 낮기에 안정적인 투자를 원하는 사람들은 미국 국채를 많이들 매입합니다. 2. 미국 국채금리가 한국 경제 및 선물시장에 미치는 영향 미국 국채금리를 통해 이전에 설명드렸던 아주 중요한 "환율"을 짐작할 수 있습니다. 예를 들어 미국 국채금리가 3%대에서 1%대로 하락한다면 세계.. 더보기 [선물 6강] 47승 2패(승률 96%) 비결. 빌드업에 대하여 알아보자 오늘로써 1승을 추가하여 47승 2패가 되었습니다. 오늘도 참 어려운 장이였지만 어떻게 위기를 극복할 수 있었는지 빌드업에 대해 잠시 알아보도록 하겠습니다. 1. 서론 : 깔끔한 1차전 승리 아래는 오늘 선물 지수입니다. 금요일 상승했던 것을 전부 내줄 정도로 하락폭이 컸습니다. 350.10에서 345.60까지 대략 4포인트 가까이 하락했죠. 앞서 말씀드린 ADR/환율/수급 그리고 아직 말씀드리지 않은 부분까지 전부 점수화해 오늘 하락을 점치고 아래와 같이 349.10에 매도한 후 348.45에 매수하여 아침에 간단히 17만 원 정도 수익을 내고 1차전을 마무리하였습니다. 2. 본론 : 빌드업의 시작 자 여기서 첫 번째 저항지점인 346.80에 매수를 들어갔습니다. 생각보다 하락이 강하였으며, 이 정도 .. 더보기 [설물 5강] 환율이 선물(코스피)에 미치는 영향 분석(추세 파악) 환율은 선물(코스피)에 미치는 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 중요합니다. 환율 그래프가 선물 그래프와 동일하게 간다고 봐도 무방할 정도입니다. 간략히 한 줄로 정리도 했으니 이해하시고 넘어가십시오. 1. 환율에 대한 이해 환율이란 우리나라와 다른 나가간의 통화 교환비율을 뜻합니다. 환율이 상승하게 되면(원화 가치가 하락하게 되면 : 1000원으로 1달러가 1200원으로 1달러를 교환) 다른 나라에서 우리 상품이 저렴해지므로 가격 경쟁력이 상승하고, 무역흑자로 이어지게 됩니다. 결과적으로 수출이 증가하게 되지요. 하지만 수입 가격이 비싸지므로 원자재 가격이 상승하고 물가 상승으로 이어지게 됩니다. 따라서, 환율은 적정선 유지가 중요한데 이를 실질실효환율로 계산을 하고 100 이하이면, 원화의 .. 더보기 [선물 4강] 투자자별 매매(투자자별 만기손익 차트) & 투자자별 매매동향 오늘은 투자자별 매매 및 투자자별 매매동향에 대하여 알아보겠습니다. 두 자료는 추세를 파악할 때 많은 도움이 되므로 필수적인 보조자료라 판단됩니다. 1. 투자자별 매매 투자자별 매매에서는 투자 주체의 선물옵션 손익 분기점을 알 수 있습니다. 투자 추체는 개인/외국인/기관(금융투자)으로 제약하겠습니다. 이 3 주체가 가장 영향을 많이 미치기 때문입니다. 설명드리기 전에 결론부터 말씀 드리면 개인의 추세와는 반대로, 외국인/기관과 같은 추세로 투자하는 것이 가장 바람직한 방법입니다. 만약 외국인과 기관의 투자 방향이 서로 상이할 때는 외국인을 따르는 것이 상책입니다. 우선 아래 그래프는 키움의 투자자별 만기손익차트(0791) 중 개인의 현황입니다. 개인 만기손익 차트를 보시면 현재 누적총인윽 -21억 정도 .. 더보기 이전 1 2 다음
