[실투자 자동매매] 시황 및 레버리지 그리고 인버스(22.7.11)

 2차 마틴 투자를 시작하였습니다. 어제 예고드린 바와 같이 코덱스 인버스 2x에 대하여 50만 원 치를 매수하였으며, 매수 타점은 프로그램이 차트/호가/거래량/회전율/수급 등을 판단한 후에 수행하였습니다.

 

1. 금일  잔고

 - 총 50만원치를 매수하였으며, 매수 기준 0.8% 수익이 난 상황입니다. 매수 시 틱 데이터와 분 데이터를 교차 분석하고 틱 데이터 매수가 우선적으로 이뤄진 후 분 데이터 매수가 이뤄졌습니다.

금일 잔고

- 매도 시점은 +2%(익절)/-2%(손절) 로 설정하였으며, 이 또한 프로그램이 알아서 하므로 반드시 +2%/-2%로 되는 것은 아닙니다.

 - 어제 점수가 72.5점으로 애매하게 나와서 50만원치를 매수하였는데 오늘 장이 역시나 애매하게 흘러갔습니다. 하루 종일 1% 내외로 등락을 반복하였습니다.

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금일 인버스

2. 마감 시황

 키워드 중심으로 시황 말씀드리겠습니다.

 - 실적 : 장 초반 대형주의 실적이 부각되면서 상승 출발 하였으며, 제약주/전기전자/자동차/엔터 주가 주도하였습니다.

 - 경기 침체 : 주말 미국 고용 지표가 상대적으로 높게 발표되어 긴축 속도에 우려는 있으나, 침체는 아니라는 점이 확인되었습니다.

 - 소비자 물가 지수 : 예상치는 8.8%이나 일부에서 9%대 가능성도 배제할 수 없다는 분위기입니다.

 - 중국 코로나 : 방역 강화 가능성 등에 의해 장 초반 상승 분을 내어 주었습니다. 상하이에서 5월 이후 가 장 많은 확진자가 발생하였습니다. 방역기 강화된다면, 우리나라 수출에 또 영향을 받을 수밖에 없는 상황입니다.

 - 수급 : 외국인은 전기/전자에 4일 연속 순매수가 들어오고 있습니다. 6월 이후 처음인데 이 기조가 유지될 수 관심사입니다.

 - 만기 : 7월 14일이 옵션 만기일입니다. 이로 인해 변동성이 크게 나타나고 경계감을 확산시키고 있습니다. 조심하시기 바랍니다.

 

 주요 프로그램 시황 말씀드리겠습니다.

프로그램 점수

 

 - 환율 : 1,312원으로 전날 대비 12.50원 상승하였습니다. 환율을 잡지 못하면 제2의 IMF도 올 수 있기 때문에 빨리 안정화가 필요합니다(물가 상승/내수 위축).

 - 유가 : 103.03달러로 전날 대비 1.76달러 하락하였습니다. 유가의 변동성이 너무 크나 저번에도 브리핑하였듯이 95~115달러 박스권에서는 큰 의미가 없습니다.

 - 미국 국채 : 전날 대비 약 2.58프로 정도 하락하였습니다. 국채 또한 변동성이 너무 크게 나타나고 있습니다.

 - 변동성 지수 : 전날 대비 약 7프로 가까이 상상하였습니다. 상당히 부정적입니다.

 - ADR 지표 : 어느덧 코스닥 ADR 지표가 80을 넘겼습니다. 100 이하는 과하다고 생각은 되나 현재 장세에서 조금씩 부담스러운 가격으로 올라오고 있습니다. 더욱 종목 장세로 들어갈 것 같습니다.

 - 다우/나스닥 : 나스닥의 경우 -1프로 정도 하락 후 시작하고 있습니다. 부정적입니다.

 - 프로그램 점수 : 67.5점으로 상당히 낮게 나왔습니다. 내일은 인버스로 가야겠습니다.

3. 투자 계획(인버스 2 X)

 오늘 인버스 투자를 50만 원 치 하였으며, 내일은 나머지 50만 원 치를 추가로 매수하겠습니다. 이전에 말씀드렸다시피 저는 투자를 익절이 발생할 때까지 100, 200, 400, 800 순으로 진행할 것입니다.

 

 

4. 부록 : ETF의 레버리지 및 인버스란

(1) ETF란
코스피 지수의 성과를 추적하는 인덱스 펀드를 거래소에 상장시켜 주식처럼 거래할 수 있게 한 펀드입니다. 그래서 상장지수펀드라고 부르며, 인덱스 펀드와 주식 거래의 장점을 모두 갖추어 많은 투자자들이 활용하는 혁신적인 투자 상품입니다.

(2) 일반 펀드와 ETF의 가장 큰 차이점
가장 큰 차이점은 일반 펀드는 개인이 주식시장에서 직접 사고팔 수 없지만 ETF는 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있도록 해 놓은 상품입니다.
일반 펀드는 사고 파는데도 4일~2주가 걸리는데 ETF는 실시간으로 사고/팔 수 있으며, 이틀 뒤에는 현금이 입금됩니다.

(3) 레버리지 및 인버스란
레버리지 ETF란 우리나라 기초지수(코스피)의 변화에 2배를 추정하는 것을 말합니다. 상승하면 상승폭의 2배의 수익을 얻을 수 있습니다. 단, 손실 시 2배의 손실이 발생하겠죠
인버스란 레버리지와 반대 개념입니다. 하락하면 하락폭의 2배의 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 같이 좋지 못한 장에서 공매도를 못할 시 효자 노릇을 하죠.
따라서 아래 그림처럼 두 개의 지수는 정 반대의 흐름으로 움직입니다. 우리는 둘 중 하나만 잘 사면된다는 뜻이기도 합니다.