주식/선물자동매매 프로그램 기본 개념도(알고리즘) 및 파일 공유

 안녕하십니까. 프로그래머 알바입니다. 선물자동매매 프로그램 V.2.0.0을 만들기 위한 기초 알고리즘을 공유하며, 저 또한 내실을 다지려고 합니다.

 

설명 순서는 아래와 같습니다. 크게 추세적 기법, 단기적 기법, 매매법으로 구분됩니다.

 1. 추세적 기법

  1) 거시경제와 ADR 지표

  2) 외국인 선물 수급

  3) 볼린저밴드 일봉/주봉

  4) 추세적 기법 정리 : 상/하 판단

 2. 단기적 기법

  1) 코스피/선물/옵션 수급 파악

  2) 빗각 및 지지/저항 수평선

 3. 매매법

  1) 매수/매도

  2) 익절/손절

  3) 스위칭

 4. 결론 : 주식자동매매프로글매 공유 카페

 

============================================================================================

 우선 아래 링크를 보시고 스스로가 주식/선물자동매매 프로그램을 사용해야 되는지 한번 살펴보십시오.

 

https://auto-trading.tistory.com/entry/%EC%A3%BC%EC%8B%9D%EC%9E%90%EB%8F%99%EB%A7%A4%EB%A7%A4%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8%EC%9D%84-%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EC%82%AC%EC%9A%A9-%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%82%AC%EB%9E%8C-%EB%98%90%EB%8A%94-%EB%B6%80%EB%A5%98-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%EA%B7%BC%ED%99%A9

주식자동매매프로그램을 개발/사용 해야 하는 사람 또는 부류 그리고 근황

============================================================================================

 

 지금부터는 개인적인 의견이니 얼마든 댓글은 환영합니다. 우선 주식이나 선물은 추세적 기법과 단기적 기법이 있다고 판단하고 있습니다. 이때 각 기법에 대해서 그리고 매매법에 대한 개념 및 알고리즘을 알아보도록 하겠습니다.

 

 1. 추세적 기법

  1) 거시경제와 ADR 지표에 관하여

거시경제와 ADR지표

 - 거시경제

  거시경제의 요소들을 살펴보시면, 쉽게 변할 수 없고 추세를 가지는 데이터입니다. 일례로 환율이나 채권금리 그리고 오일과 같은 경우는 정말 특별한 상황이 아닌 이상 급변하기가 상당히 어려운 값입니다(단, 최근 미국의 조작질로 10년 물 채권 금리가 마치 주식과 같은 변동성을 보여주는 실정입니다.) 그렇기에 이 값들의 추세를 본다면, 중/장기적인 관점에서 지수의 방향성을 알 수 있습니다.

 - ADR 지표

  ADR지표의 경우 제가 너무 강조해서 다들 아실 것이라 생각합니다. 지수와의 상관관계가 상당히 높고 특히 ADR 지표가 80 이하로 떨어지면 과매도 성격이 짙어 지수가 상승하려는 힘이 아주 강하게 나타나게 됩니다. 또한 위 그림만 보시더라도 오르락내리락 추세에 따라 반복하는 것을 확인하실 수 있기에 중/장기 투자에 아주 도움이 되는 핵심 지표입니다.

 

 

 2) 외국인 선물 수급에 관하여

외국인 선물 수급

 코스피 200 선물 같은 경우 3개월마다 만기가 있기 때문에 롤오버를 하지 않는 이상 물량을 0으로 만들려는 경향이 있습니다. 즉, 계약이 6만 계약이나 매수 상황인데 만기가 다고 오면, 6만 계약을 정리해야 하므로 매도하여 지수가 내릴 확률이 매우 높겠지요? 그리고 한번 매수하기 시작하면 추세로 끝까지 매수로 붙는 성질도 확인할 수 있고요.

 매우 중요한 지점은 위 PPT에서 파란색의 지수포인트와 빨간색의 외국인 선물 수급의 상관관계가 매우 높다는 것을 확인할 수 있습니다. 우리나라는 선물시장이 주식을 지배하기 때문에 선물시장을 지배하는 외국인의 수급만 보실 줄 아신다면, 반은 먹고 들어가실 겁니다. 즉, 중/장기 관점에서 외국인 선물 수급 값은 아무리 강조해도 지나치지 않지요.

 

 3) 볼린저밴드 일봉/주봉에 관하여

볼린저밴드 일봉/주봉

 볼린저밴드의 경우 원하는 이평선의 일정범위 표준편차입니다. 간단히 설명드리면, 고점/저점을 파악하는 데 사용할 수 있는 지표이며 밴드 상단 또는 하단을 터치하고 얼마 지나지 않아 추세가 변할 확률이 높아집니다. 즉, 과매도/과매수를 판단하는 중요한 기점 중 하나이기도 합니다. 추세를 먹고 가더라도 볼린저밴드 상/하단을 터치했을 때는 물량을 어느 정도 줄여줘야 리스크 관리가 되겠지요?

 

 4) 추세적 기법 정리 : 상/하 추세 파악

추세적 기법 정리 : 상/하 추세 파악

 자 그러면 앞서 설명드린 4가지 지표를 조합하여 우리는 지수가 추세적으로 상승인지 또는 하락인지 판단을 해야 합니다. 특정 시기나 기간 동안 4가지 지표의 중요도가 서로 달라질 것입니다. 특정 시기마다 가중치를 학습하여(월/일/특정 이벤트 등) 각 지표에 곱한 후 출력 A, B, C, D를 구합니다. 이 값을 합한 후 특정 값 이상/이하이면(Threshold) 상승 또는 하락을 판단하면 됩니다.

 이때, 가장 중요한 것이 각 지표의 변동량을 어떻게 바라보고 그에 따른 가중치의 값이 매우 중요하겠지요. 이 값의 정답은 여러분들이 경험적 또는 학습적으로 알아내셔야 합니다. 그렇게 되면, 가장 확률이 높은 상승/하락을 판단할 수 있을 것입니다.

 

반응형

 

2. 단기적 기법

 1) 코스피/선물/옵션 지수 수급 파악

코스피/선물/옵션 지수 수급 파악

 

 매매를 매수로 할지 매도로 할지 판단할 기준은 여러 방법을 사용합니다. 저 같은 경우는 기술적 방법과 수급적 방법을 합하여 사용합니다. 일 예로 코스피 수급과 선물 수급을 동시에 바라봐 오늘 하루의 추세가 양봉으로 끝나는지 또는 음봉으로 끝나는지 확인합니다.

 그 후 상승하더라도 급등 후 하락하여 양봉, 음봉에서 상승하여 양봉으로 변하는 등 상당한 변동폭과 변동성 그리고 변수가 발생할 수 있습니다. 이러한 변동성을 옵션으로 잘라먹습니다. 옵션의 경우에는 상당히 큰 레버리지를 가지고 있기 때문에 적은 변동성으로 큰 이윤을 낼 수 있어 파동에 따른 해석을 하기가 매우 편리하게 되어 있습니다. 

 예로 풋옵션이 매도이고 콜옵션이 매수이면 단기적으로 상승할 여력이 높겠지요? 또는 양매도이면, 횡보할 확률이 높겠고요. 이러한 데이터들을 바탕으로 현재 수급과 결합하여 단기 방향성을 잡아낼 수 있습니다.

 

 2)  빗각 및 지지/저항 수평선

빗각 및 지지/저항 수평선

 선물이든 주식이든 매물대는 반드시 존재하게 됩니다. 어떤 구간에서 저항이 생기는 것을 파악하는 것이 기술적 분석입니다. 이를 해석하는 방법으로는 빗각과 지지/저항 수평선입니다.

 빗각의 경우 고점/저점을 사선으로 잇거나 꼬리를 잇거나 다양한 방법으로 빗각을 만듭니다. 이는 개인의 경험과 상황에 따라 달라지게 됩니다.

 지지/저항 수평선의 경우에도 상당히 다양한 방법들이 존재합니다. 특정 봉의 고접을 잇거나 그때의 거래량을 확인하거나 또는 꼬리를 본다거나 이런 것들이 대표적이죠.

 각설하고 이 두 방법은 매물대를 확인하기 때문에 이 매물대에서 우리는 매수/매도 또는 익절/손절을 해야 합니다. 다음 장에서는 어떻게 이러한 행위를 하는지 알아보겠습니다.

 

3. 매매법

 1) 매수/매도

매수/매도

 - 방향성 선택 : 앞서 설명한 각 수급을 종합하여 방향성을 선택합니다. 아무래도 일관성 있는 방향으로 선택할 확률이 높고 코스피/선물/옵션 방향이 중구난방이면 보류로 매매를 하지 않습니다.

 - 주문 : 빗각 및 지지/저항 수평선 기준으로 원하는 분봉이 돌파 또는 하락 시 방향성을 확인합니다. 돌파 시 방향성이 상승이면 매수로, 돌파 시 방향성이 하락이면 보류, 하락 시 방향성이 상승이면 보류, 하락 시 방향성이 하락이면 매도로 합니다. 이때, 빗각과 저항지점은 상당히 중요한 펙터로 작용합니다.

 

 2) 익절/손절

익절/손절

 

 - 익절 : 익절의 경우 1차 저항선을 기준으로 매수 후 2차 저항선에서 매도신호가 뜨면 작동된다. 이때, 현재 방향성을 판단하여 매수이면 보류, 매도이면 바로 익절 한다.

 - 손절 : 손절의 경우 1차 저항선을 기준으로 매수 후 1차 저항선에서 매도신호가 뜨면 작동된다. 이때, 현재 방향성을 판단하여 매수이면 보류, 매도이면 바로 손절한다.

  그리고 보류라도 특정 포인트 이하로 내려가면 강제 청산(로스컷)하여 리스크를 최소로 한다.

 

 3) 스위칭

스위칭

 스위칭의 경우 손절 주문 후 단기 방향성이 손절 방향성과 같을 경우 스위칭을 한다. 예로 1차 저항선에서 매수한 것이 매도로 손절했을 때, 방향성이 매도이면 매도로 재 주문이 들어간다는 것과 동일하다. 

 

 4. 결론

 위와 같은 순서로 선물자동매매 프로그램 V.2.0.0이 제작될 예정입니다. V.1.0.0 또한 상당히 괜찮은 프로그램이라 자부하지만 몇 가지 보완을 시도한 것이 V.2.0.0이기 때문에 더욱 안정적이고 큰 수익을 줄 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

 

 그리고 주식자동매매프로그램을 카페에서 무료 배포하고 있으니 다운로드하셔서 사용해 보시기 바랍니다. 개발에 많은 도움이 되실 겁니다. 빠른 시일 안에 V.2.0.0 베타 버전 가동을 가지고 여러분들에게 소개해 드리겠습니다. 개발기간은 대략 1~2개월 정도 보고 있습니다. 기대해 주십시오. 감사합니다.

 

https://cafe.naver.com/moneytuja

TuJa (Making algorit... : 네이버 카페