선물자동매매프로그램 Ver.2 추세 추종 알고리즘 기준/대응 및 사용 방법(R.1.0.0)

 안녕하십니까. 프로그래머 알바입니다. 기 제작 중이던 Ver.2가 마무리되어 관련 사항을 전달하고자 포스팅합니다. 이 포스팅은 차 후 사용자에게 매뉴얼이 될 수 있습니다.

 

1. 선물자동매매프로그램 Ver.2 기본 개념과 목적

 선물자동매매프로그램 Ver.2(이하 Ver.2)는 추세추종매매 기법을 기반으로 두고 있습니다.

 추세추종이란 추세에 거스르지 않고 순응하는 매매입니다.

 1) 장점

 최고의 수익을 보장하기 보다는 안전을 최우선시하는 매매입니다. 한번 추세가 터지면 그에 순응하기 때문에 짧은 시간 아래와 같은 수익도 날 수 있습니다(24.8.6.). 아래 그림을 보시면 추세가 살아 있으면 Ver.2는 끝까지 들고 가는 것을 알 수 있습니다. 

추세추종매매 예시

 뿐만 아니라 가장 큰 장점은 파산을 피할 수 있는 것입니다. 파생 시장은 레버리지가 크기 때문에 역추세로 들어갔다가 1년 번 수익을 한번에 잃어버리거나 모든 것을 잃어버릴 수 있습니다. 추세 추종을 하면 시장에서 아웃되는 일은 없습니다. 저 또한 예전에는 빌드업 매매를 하면서 상당히 높은 승률(블로그 또는 카페에 94% 이상의 수익률에 대하여 포스팅, 이전 포스팅을 참고)을 보였으나 한번 잘못된 역매매로 한 달 아니 1년 동안 쌓은 수익을 잃어버린 경우도 종종 있었습니다. 우리는 이 부분을 가장 유의하며 피하려고 고려해야 합니다.

 

 2) 단점

 추세가 발생하지 않는 횡보장에서 아래 파란색 박스와 같이 다양한 페이크 신호에 의미없는 스위칭을 반복할 수 있습니다. 즉, 오르는 가격에 사고 떨어지는 가격에 파는 일이 반복되어 손실이 누적될 수 있습니다. 이는 심리적으로 상당히 큰 고통을 수반할 수 있으므로 이것을 버텨내고 추세에 먹을 수 있는 정신력이 어느 정도 수반되어야 합니다.

추세추종의 단점

 물론 Ver.2를 공표하기 전에 이 단점을 최대한 극복할 수 있는 알고리즘을 넣어 업데이트 했겠지요? 그 방법에 대해서는 아래에서 말씀드리겠습니다. 그렇더라도 이 상황을 완전히 극복할 수 없기 때문에 프로그램을 사용하면서 이런 상황이 발생할 수 있다는 것을 인지하셔야 합니다.

 

 3) 목적

 Ver.2는 추세추종이 목표이므로 추세가 발생하기 전까지 1 계약으로 손실을 어느 정도 감수하다가 추세 발생 시 3 계약까지 불타기를 하여 이득을 최대화하는 것입니다. 즉, 변동성이 큰 장에 매우 강한 특징을 가지고 있습니다. 우리가 선물시장에서 죽을 수 있는 물타기와 오버나잇등은 일절 하지 않습니다.

 

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2. Ver.2 알고리즘

 1) 1/5분 봉미래예측/수급 하이브리드 기법 요약 

  ●  5분 봉의 페이크 회피 능력과 약한 추세에서 강한 능력을 보존
  ●  5분봉의 늦은 손/익절로 인해 급등락 또는 작은 추세에 약한 기능을 보완하기 위해 특정 구간에서 1분 봉의 기능을 사용
  ●  불타기시 리스크 조절을 위해 5분 봉을 버리고 1분봉으로 손/익절을 대체
  ●  5분 봉 1발은 특정 구간제외 5분 능력을 끝까지 들고감. 불타기는 5분봉의 모든 능력을 버리고 1분봉으로 대체.
  ●  예상되는 장점
      * 5분 봉 1발은 약한구간(0.5~1포)에서 빠르게 정리하고 그외 구간에서는 5분봉 특성을 살리므로 추세추종이 가능.
      * 불타기는 리스크가 큼으로 빠른 손/익절 가능. 기존 1분 봉 검증 시 강한 추세에서는 끝까지 추세를 먹는 것을 확인했으므로 강추세에서 강함.
  ●  예상되는 단점
      * 5분 봉 1발이 약한 구간(0.5~1포)에서 페이크로 털리고 재 상승 시 추세를 놓칠 수 있음
      * 불타기시 1분 봉을 접목하였기에 잦은 페이크에 당할 확률이 높음
      * 1분봉 가동 시 1/5분 봉 하이브리드 기법은 작동되지 않음
  ●  예상되는 단점 보완방법
      * 불타기를 0.8포에 1발을 진행하므로 5분봉 1발이 페이크에 털리더라도 불타기가 어느 정도 추세를 먹을 확률이 있음.

 

 2) 기준 : 라인과 추세감시 머신러닝(이하 미래예측)

  ● 라인(지지/저항선) : 라인을 이용하게 되면, 불필요한 지점에서 의미 없는 스위칭을 하지 않습니다. 즉 확률적으로 승산이 포인트에서 진입과 청산을 시도함으로  손익비를 증대시킬 수 있습니다. 단점으로는 라인이 잘못될 경우 허리 또는 머리에서 진입할 수 있습니다. 즉, 라인이 어느 정도 신뢰성이 있다는 기준이 만들어져야 올바른 매매가 가능합니다. 본 프로그램에서는 아래와 같은 라인을 사용하고 있습니다. 

   - KIM 라인 : 월/주/일봉의 지지/저항지점을 장 시작 전에 찾습니다. 장 시작 후 미래예측 라인이 나오기까지 사용됩니다.

   - 미래예측 라인 : 각 봉들이 수렴하는 지점을 미리 예측하여 라인을 찾습니다. 장이 끝나고 확인해 보면 지지/저항에 정확히 라인이 만들어진 것을 확인할 수 있습니다.

 

  ● 이평선 미래예측 : 예측시뮬레이션(머신러닝)을 이용하여 5~15분 미리 이평선이 골든크로스 되는 지점을 찾습니다. 이때, 상승 돌파인지 하락 돌파인지 판단하게 됩니다. 사용되는 이평선은 1/3/5/10/15분 봉이 5/10/15/20일선입니다.

 

  ● 수급 파악 : 아래 외국인 수급 파악을 통해 고래들 돈의 흐름을 파악합니다. 아래 수급들을 조합하여 상승 또는 하락으로 베팅ㅎ는 지 파악하게 됩니다.

   - 코스피 외국인 수급 파악 : 절대량 및 변화량 감시

   - 파생상품(선물/콜옵션/풋옵션) 개인 및 외국인 수급 파악 : 절대량 및 변화량 감시

 

  ● 매수/매도 파악 : 위 3가지 기준을 조합하여 매수/매도를 파악하게 됩니다. 매수매도종류는 4가지입니다.

   - 매수(수급)/매수(역)/매도(수급)/매도(역)

   - 수급의 경우 수급도 받쳐주는 것이고 역인 경우는 수급이 받쳐주지는 않지만 단기간으로 추세와 반대로 간다는 뜻입니다. 총 4가지 경우에 대하여 매매를 진행합니다.

 

  3) 상세 알고리즘은 프로로그램 사용자에 한하여 제공됩니다. 기능은 아래와 같습니다.

  ● 3시 20분에 모든 계좌를 비우고 프로그램 강제종료

  ● 체결 : 특정조건 3가지

  ● 미체결 취소 : 주문 나간 후 1분 경과

  ●  익절 : 특정조건 3가지

  ●  손절 : 특정조건 3가지

  ●  불타기 : 특정조건 2가지

  ●  불타기 미체결 취소 : 주문 나간 후 1분 경과

  ●  1차 불타기 익절 및 손절 : 특정조건 6가지

  ●  2차 불타기 익절 및 손절 : 특정조건 6가지(1차 불타보다 빠른 것이 특징)

  ●  스위칭 : 특정 조건 2가지

 

3. 프로그램 GUI 및 결과

 1) 프로그램 GUI

프로그램 GUI

 2) 프로그램 결과

 프로그램은 완성은 8월 8일이었으며, 그에 따른 사용자 5명이 매일 카페에 수익률을 공개합니다. 방법과 수익률에 따라 알고리즘의 민감도를 조금씩 조절할 예정입니다. 감사합니다.

 

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TuJa (Making algorit... : 네이버 카페

 

 3) 그 외 무료프로그램

 선물 외 주식자동매매프로그램은 무료로 오픈 중이니 아무나 자유롭게 사용하세요.