선물자동매매 Ver.2 : 저항선 + 이평선 + 수급 조합 단기 스켈핑

 안녕하십니까. 약 1~2주 동안 집중해서 프로그램 오류 수정 및 결과를 확인한다고 오랜만에 포스팅합니다. 알고리즘의 전체적인 흐름과 앞으로의 계획에 대하여 알아보시죠.

 

 1. 프로그램의 구성

 1) 저항선

   - 월/일/주 봉을 살펴 지지/저항 지점을 찾아냅니다.

   - 미래예측 알고리즘을 통하여 지지/저항 지점을 찾아냅니다.

 2) 이평선

  - 1/5/15분 봉의 5/10/20일선을 만들어 골든크로스 지점을 찾아냅니다.

  - 이때, 딥러닝을 통하여 1/5/15분 앞을 보고 타점을 잡습니다.

 3) 수급

  - 선물 전체 수급과 변화량을 확인합니다.

  - 콜/풋 옵션 전체 수급과 변화량을 확인합니다.

 

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2. 프로그램 가동원리

 1) 확인사항

  - 저항선에서 상/하방돌파인지 확인합니다.

  - 선택된 1/5/15분봉의 미래예측 5/10일선의 골든크로스가 상/하방인지 확인합니다.

  -  20일선을 미분하여 양/음인지 확인하여 전체 추세가 상/하방인지 확인합니다.

  - 선물/콜/풋 옵션 전체 수급이 양인지 음인지 확인하여 상/하방인지 확인합니다.

  - 선물/콜/풋 옵션 변화량을 확인하여 순간 추세가 상/하방인지 확인합니다.

 2) 진입시점 : 매수만 예를 들어 봅니다.

  - 조건 1) 기준 분봉이 저항선을 돌파

  - 조건 2) 선택된 분봉의 골든 크로스가 상방

  - 조건 3) 20일선의 기울기가 상방

  - 조건 4) 선물/콜/풋 옵션 변화량이 상방(전체 수급이 상방일 경우 불타기 가능)

 3) 미체결 취소

  - 1분 동안 진입이 미체결로 남아있으면, 미체결 취소

 4) 일반적 익절시점

 - 조건 1) 매매가격 기준 1 틱이라도 수익일 경우

 - 조건 2) 매도 기준이 성립할 경우(2의 진입시점과 반대 상황)

 5) 안전 익절시점

 - 조건 1) 매매가격 기준 0.5포인트 지점에서 돌파를 하지 못할 경우

 - 조건 2 ) 매매가격 기준 1포인트 지점에서 돌파를 하지 못할 경우

 6) 불타기

 - 조건 1) 매매가격 기준 0.8포인트를 돌파했을 경우

 - 조건 2) 매매가격 기준 1.2포인트를 돌파했을 경우

 7) 손절시점

 - 조건 1) 매매가격 기준 0.2포인트 손실일 경우

 - 조건 2) 대기 또는 매도 기준이 성립할 경우(2의 진입시점과 반대 상황)

 8) 예시

  - 매수 : 빨간색 원

   ● 1분 봉 기준 미래예측 5일선 10일선을 상방 돌파하며, 20일선이 상방

   ● 선물, 콜/풋 옵션 수급 상방

   ● 지지/저항선 상방 돌파

매매기준표

  - 매도 : 파란색 원

   ● 1분봉 기준 미래예측 5일선 10일선을 하방 돌파

   ● 선물, 콜/풋 옵션 수급 하방

 

3. 1분 봉의 패착

 버전 1의 경우 15분 봉을 사용하였습니다. 기존의 몇 군대 소식통을 이용하여 15분 봉이라는 기준이 만들어졌으며 페이크에 가장 합리적으로 대응하기 좋은 분봉이라 판단하고 있습니다.

 하지만 제작된 알고리즘으로 충분히 페이크를 거르고 바닥에서 타점을 잡아 추세를 먹을 수 있다고 판단하여 1분 봉을 만들었습니다. 결론만 말씀드리면 추세를 바닥부터 확실히 다 먹었으나 상당히 많은 페이크에 당하였습니다.

 추세추종은 수십 번 얻어맞다가 한번 추세가 생겼을 때 크게 먹어 이전에 맞은 손실을 복구 및 계좌를 양전으로 전환하는 기법이라 알려져 있습니다.

 그렇더라도 많은 페이크에 당하면 그것 또한 어려워집니다.(많은 기법들이 나와있지만 결국 페이크가 섞인 곳을 예측하기란 불가능에 가깝고 대응을 할 뿐입니다. 아마 페이크까지 걸러낼 수 있는 기법이 있다면 주식시장은 교란되거나 없어졌겠지요.)

매매기준

 

 예를 들어 위의 매매기준의 파란색 박스를 보시면 아주 작은 산들이 만들어지는 경우가 발생합니다. 이때 매수 조건을 다 만족하였을 경우 매수로 진입하였으나, 바로 급락하여 손절을 유도합니다. 즉 횡보하면서 작은 산이 만들어질 경우 페이크에 당하게 된다는 것이죠. 

 최근 코스피 200의 경우 급락하여 횡보 후 작은 산을 만드는 경우가 매우 많이 발생하였습니다. 이때, 1분 봉으로 계속 진입을 하다 보면 손실이 쌓이게 됩니다. 물론 한/두 번의 추세와 불타기로 만회하고 양전하는 경우도 왕왕 발생하였지만, 잦은 페이크 진입으로 상당히 큰 어려움이 발생하였습니다.

 물론 아래 7월 31일 매매기준에서는 상승추세로 인해 저점에서 매수하여 고점에서 팔며 하루에 2~300만 원도 벌 수 있는 조건에 놓이기도 하였습니다.

매매기준

 하지만, 잦은 페이크로 손실을 키우며 한번 먹는다는 것은 좋지 못한 선택지인 것은 맞는 거 같습니다. 조금 더 러프한 분봉으로 페이크에 덜 당하면서 발바닥이 아닌 발목에서 들어가는 선택을 해야겠습니다.

 

4. 앞으로의 계획

 탐욕을 좀 줄여 페이크를 피할 수 있도록 분봉을 높이고 그 외 제약사항을 조금 더 추가할 생각입니다.

 공포를 좀 줄여 빠른 손절을 피할 생각입니다.

 월요일부터 탐욕과 공포를 조금 줄인 아래와 같은 프로그램이 다시 가동될 예정입니다. 5개의 박스가 생겨질 정도로 페이크를 피하기 위해 발버둥 쳤으나 이는 탐욕인 것을 확실히 이해하였습니다. 

프로그램

 금요일에는 5분 봉으로 가동하였으며, 약수익으로 마무리되었습니다. 이를 십분 활용하여 다음 주 좋은 결과로 도출되기를 바라며, 1주일 결과를 바탕으로 Ver.2가 가동될 것입니다. 감사합니다.