선물자동매매프로그램 Ver.1과 Ver.2(Ver.1+)의 차이점

 안녕하십니까. 프로그래머 알바입니다. 최근 여러 가지 기능들을 정립하고 안정화하다 보니 두 프로그램이 어떻게 다른지에 대한 것도 정리가 필요해서 올려드립니다.

 

1. Ver.1의 개념과 방향성

 1) 목표 : 다양한 지표를 조합하여 판단된 장/단기 방향성으로 투자함.

 

 2) 투자방향 : 장/단기 방향성

     ● 아래 거시경제 값이나 ADR/외국인 수급을 보면 주기적으로 사고 팔고를 반복하는 것을 알 수 있다. ADR을 예로 들면 110위 그리고 75 아래에서 변곡이 발생할 수 있으므로 그 부분만 조심하고 한 방향으로 투자한다면 아주 높은 확률로 이득을 취할 수 있다.

ADR과 10개 거시 경제 평균값 그리고 외국인 선물수급

 

     ● 또한 아래와 같이 지지/저항값인 라인이 있다면 유동적으로 계좌를 만드는데 큰 도움이 된다. 특히 빌드업시 확신을 가지고 들어갈 수 있다.

라인

 3) 투자시점 : 라인 돌파지점 

 

 4) 익절시점 : 라인 돌파 후 0.5 ~2포인트 부위

 

 5) 손절시점 : 라인에서 하락 돌파 시

     ● 단, 운영자가 개입하여 손절 시점을 생략하고 빌드업(계좌 물타기)을 실시하여 탈출 또는 익절

     ● 한국 선물시장이 90~95%는 되돌림을 주고 지표판단 장/단기 방향성을 보기 때문에 아주 확률 높게 손절이 아니라 익절이 가능함

     ● 이 상황을 이용하면 승률이 90~95%를 유지할 수 있음.

     ● 단점 : 5%의 확률로 추세장을 만날 때, 역방향 매매가 들어간다면 상당히 큰 손실로 귀결될 수 있으나 장/단기 방향성으로 위기를 감지하기 때문에 대부분 이 상황을 피할 수 있으나 약 2~3개월에 한 번씩은 빌드업 실패로 7일에서 15일 정도 위기가 찾아옴. 이게 위기로 끝나면 다행인데 진짜 큰 손실로 귀결될 수 있음. 한 예로 - 9000만 원에서 -200만으로 막은 적이 있는데 이는 정말 리스크가 큰 행위라 판단함.

 

 6) 결론 : Ver.1의 경우 다양한 지표로 장/단기 방향성 및 라인으로 빌드업을 하기 때문에 승률이 높은 장점있다. 하지만 2~3개월에 한 번씩 반대 추세를 만나면 최대 보름정도 오버나잇등을 하면서 엄청난 심적 소모와 마이너스를 버틸 예수금이 있어야 한다. 예수금이 없다면, 반대매매로 일 년 번 수익을 날릴 경우도 발생할 수 있다.

 반대매매를 하지 않기위해서는 절대손절 기준이 필요한데, 처음에는 그것을 지킬 수 있지만 방향성과 라인으로 충분히 극복하다 보면 이것을 지키지 않을 경우가 있다. 

 이런 말이 있다. 단 한번이라도 물타기로 살려준 기억이 있다면 지금 당장 선물시장을 떠나라. 언젠가는 죽을 것이다. 많은 트레이너들이 수십억을 벌다가 한 번에 사라지는 경우가 이 상황이지 않을까 생각한다. 주식(인버스/레버리지 포함)을 한지는 15년이 넘었지만 파생시장에 들어와 프로그램 개발한 지 2년이 좀 넘었는데 아직까지 안 죽고 살 수 있었던 것은 다양한 지표에 의한 방향성도 있지만 라인에 있다고 생각한다. 지금 사용하는 라인은 원 제작자에 최대한 비슷하게 카피한 것이라 이 ver.1을 계속 유지하기에는 무리가 있다 판단하여 ver.2로 개발을 시작한다.

 

반응형

2. ver.2의 개념과 방향성

 1)목표 : 시장을 예측하지 않고 추세에 따라 스위칭하면서 단 한 번의 추세를 기다린다.

 

 2) 투자방향 등 : 투자전략이나 방향등은 이전 포스팅에서 A4 용지 3장에 버금가게 설명드렸기에 생략한다.

 

 3) 결론 : Ver.2의 경우 Ver.1과 다르게 시장을 예측하지 않는다. 시장의 흐름에 맞게 몸을 맞기는 전략이다. 사람들은 이것을 "추세추종"이라고 한다. 개발된 Ver.2는 약 1달간의 실험 끝에 추세추종을 한다는 것을 확실하게 검증하였다. 추세추종은 1 계약으로 얻어맞다가 한번 추세가 발생하면 불타기로 모든 상황을 역전하는 것이다. Ver.1과는 많이 다른 개념이다. Ver.1은 계속 먹다가 한 번에 모든 것을 잃을 수 있기 때문이다.

 Ver.2를 가동하면 상당히 큰 고난이 따른다. 바로 지속적인 손실이다. Ver.1은 손실을 절대 안봐도 되는 구간을 Ver.2는 손실은 본다. 개인적으로는 이 상황이 매우 당혹스럽고 아프다(이전에는 이런 고난을 충분히 극복하였고 극복할 수 있는 기술을 지금도 가지고 있기 때문이다). 알바트로스도 27주간 얻어맞고 파생에서 유명한 인범이도 1~2억 따다가 손절하는 경우를 상당히 많이 본다. 그러다 딱 하루 만에 모든 상황을 역전시키고 10억 이상의 수익을 내면서 "선물 시장은 이렇게 하는 것이다. 잦은 매매는 수수료에 죽고 기다리지 못하고 빠른 익절을 하는 사람은 결국 큰걸 얻지 못하면서 수익은 수렴한다"라고 했다. 

 Ver.2는 "추세추종"프로그램이기에 결국 잦은 추세전환(횡보장)에 매우 취약하다. 하지만 이것을 극복하기 위해 라인과 분봉 전환 그리고 민감도등의 자료를 넣어 최대한 노력하였다. 원 제작의도를 훼손시키지 않도록 노력할 것이다.

  Ver.1과는 다르게 추세가 나올 때 까지 한없이 기다리는 Ver.2 상황을 모니터에서 죽자고 보지 않고 프로그램으로 하기 때문에 그나마 이 상황을 견딜 수 있는 거 같다. 추세추종을 하면 한 달에 2번 정도 얻은 수익을 절대 다 사용해서는 안된다는 것을 명심하자. 반드시 보릿고개가 오기 때문이다.

 내일부터는 미리 공지한거와 같이 1분으로 돌리고 15분 전환을 확인해 보겠다. 나머지 한계좌는 어떻게 할지 아직 고민이다. 여러분들도 많은 고찰을 하시기 바랍니다. 감사합니다.