10년물 그리고 2년물 국채금리 역전의 의미와 활용법 썸네일형 리스트형 10년물 그리고 2년물 국채금리 역전의 의미와 활용법 미 국채의 장/단기 금리, 특히 2년 물과 10년 물의 금리 역전 현상은 "경기 침체"를 예측하는 기준으로 평가되고 있습니다. 1960년 이후 장/단기 국채 금리가 역전됐을 때 1966년과 1998년 사례를 제외하고 모두 경기침체가 발생했습니다. 1. 국채금리 역전의 의미 아래 그림을 보시면 주황색의 10년물 금리가 보라색의 2년 물 금리보다 더 낮아진 것이 보이시죠? 이것을 금리 역전 현상이라고 합니다. 그러면 위의 그림에서 10년물과 2년 물 금리의 차를 나타내면 조금 더 명확하게 확인이 가능하겠지요? 간단하게 아래와 같은 수식으로 표현됩니다. 미국 장단기 금리차 = 장기금리(10년물 국채 수익률) - 단기금리(2년 물 국채 수익률) 그리고 금리 역전이 나타나기전에 아래와 같이 일드커브 곡선에서 파란.. 더보기 이전 1 다음
