반응형
51강에서는 실시간 체결 정보 저장 및 GUI에 전시하기를 배웠습니다. 이번 강의에서는 미체결 잔고 중 현재가가 매수/매도가 보다 크게 높거나 낮아져 체결되지 않는 종목을 취소해 보겠습니다.
[유튜브 강의, 링크]와 같이 보시면 많은 도움이 되실 겁니다.
1. 미체결 잔고 매수 취소 주문 보내기
반응형
가끔 폭락 또는 폭등 등으로 인하여 우리가 매수하려는 종목이 체결되지 않을 때가 빈번히 발생하게 됩니다. 그때마다 매수/매도되지 않고 본인이 원하는 수익을 내시기 어려울 것입니다. 따라서, 일정 가격 이상/이하에서 취소 주문이 나가고 다시 재매수되는 것이 필수적으로 필요합니다. 이번 강의에서는 어떻게 미체결 잔고를 취소하는지 말씀드리겠습니다. 이전 강의에서 매수/매도에 주문 보내기에 대하여 충분히 학습하셨기 때문에 상대적으로 쉽게 코딩이 가능하실 것입니다.
매수 취소를 위해서는 7개의 단계가 필요합니다. 아래 그림의 코드를 확인하면서 설명을 진행하겠습니다.
(1) 미체결 잔고에 종목이 있는지 확인하기
- not_meme_list = list(self.k.not_account_stock_dict) : self.k.not_account_stock_dict에 있는 값들을 not_meme_list로 가져온다.
- if len(self.k.not_account_stock_dict) > 0 : 미체결 잔고 not_account_stock_dict의 크기가 0 이상이면 아래 코드를 실행 합니다.
(2) 미체결 잔고에서 취소 알고리즘을 수행하기 위한 위한 데이터 획득
- for order_num in not_meme_list : not_account_stock_dict에 들어있는 키 값인 order_num을
- 그리고 order_num에 대응하는 아래 갑들을 매수/매도 취소에 이용합니다.
- 종목코드 : portfolio_stock_dict에 있는 정보를 가져오기 위해 필요합니다.
- 주문 가격 : 주문 가격을 알아야 현재가를 비교 가능합니다.
- 미체결 수량 : 미체결 수량만큼 주문 취소를 수행합니다.(실제로 100개의 주문을 보낸다면, 5개만 미체결 수량으로 남을 수 있습니다.)
- 주문 구분 : 주문 구분은 "매수", "매도"로 구분되어 각 원하는 알고리즘을 수행할 수 있습니다.
(3) 매수 취소 조건 설정하기
- 만약 order_gubun이 "매수"이고, not_quantity(매체 결 수량)가 0 이상이고 meme_price(주문 가격)이 현재가 이상이면 매수 취소가 수행됩니다. 여기서 meme_price와 현재가를 잘 조절하면, 본인이 원하는 지점에서 매수 취소가 될 수 있습니다.
(4) 매수 취소 주문 보내기
이 부분은 너무 많이 반복하여 간단히 설명드리겠습니다. 48강에 정말 자세히 설명되어 있습니다.
- Sendorder 함수를 사용해 원하는 주문을 수행합니다. 여기서 가장 중요한 부분은 self.ccount_num 옆의 3입니다. 저번에 1은 매수, 2는 매도, 이번 3은 매수 취소입니다. 나머지는 다 유사하고 마지막에 order_num 들어가는 부분만 약간 다릅니다.
(5) 매수 취소가 올바르게 되었는지 판단합니다.
- order_success가 0일 경우 주문 성공이며 그렇지 않을 경우 실패입니다.
- self.cancel_the_order.append(code) : 차 후 재 매수를 위해 반드시 필요합니다.
(6) 데이터 베이스화 하기
만약 매수 취소가 성공할 경우 매수 취소/종목명/주문 수량/체결시간을 데이터 베이스화 합니다. 여기에 대한 설명도 48강에 잘 되어 있으니 혹시 이해되지 않으시는 분들은 다시 복습하시길 추천드립니다.
(7) 미체결 수량이 0이면 미체결 잔고에서 삭제합니다. 아주 중요한 부분입니다. 이 부분에 대해서는 예전 강의에서 설명드리지 않은 부분이므로 잘 이해하시기 바랍니다.
- elif not_quantity == 0: 미체결 수량이 0이면 아래 코드를 수행합니다.
- del self.k.not_account_stock_dict[order_num] : not_account_stock_dict에 들어 있는 종목을 삭제합니다.
2. 미체결 잔고 매도 취소 주문 보내기
매수 취소와 매우 유사하므로 다른 부분만 말씀드리겠습니다.
- 위의 코드를 보시면 매수 취소를 위한 조건이 order_gubun이 "매도"이고 not_quantity는 0 이상이며, 현재가가 meme_price(매도가)보다 작을 때 취소합니다. 우리가 팔고자 하는 가격보다 낮으면 빠르게 취소한 다음 다시 주문을 넣어야겠죠?
- 매도 취소 주문 전송 시 요한 부분은 Sendorder의 self.account_num 옆에 3이 아닌 4가 들어간다는 점입니다. 1은 매수, 2는 매도, 3은 매수 취소, 4는 매도 취소입니다.
- 나머지 코드를 마이너 한 부분이므로 똑같이 따라 해 주시면 됩니다.
이렇게 미체결 잔고에 대한 매수/매도 취소를 하는 법을 알아보았습니다. 현재가보다 어떻게 작을 때 매수/매도해야 하는지는 각자 아이디어로 구성하시면 됩니다. 예로 현재가보다 특정 % 이상이면 취소해라 이런 식으로 구현하셔도 되겠지요?
3. 요약 및 코드 공개
폭락/폭등에 대비하여 매수/매도 취소를 하는 코딩을 해 보았습니다. 차 후 재매수를 해야겠죠? 재매수에 관하여 코딩하는 법도 알려 드릴 테니 기다려 주시기 바랍니다. 감사합니다.
import os # 현재 디렉토리 확인 기능
from PyQt5.QtCore import * # 쓰레드 함수를 불러온다.
from kiwoom import Kiwoom # 로그인을 위한 클래스
from kiwoomType import *
from PyQt5.QtWidgets import * #PyQt import
class Thread3(QThread):
def __init__(self, parent): # 부모의 윈도우 창을 가져올 수 있다.
super().__init__(parent) # 부모의 윈도우 창을 초기화 한다.
self.parent = parent # 부모의 윈도우를 사용하기 위한 조건
################## 키움서버 함수를 사용하기 위해서 kiwoom의 능력을 상속 받는다.
self.k = Kiwoom()
##################
################## 사용되는 변수
account = self.parent.accComboBox.currentText() # 콤보박스 안에서 가져오는 부분
self.account_num = account
# 계좌번호 가져오는 부분은 Qthread_3 분리 시 로그인 후 계좌번호를 가져오는 함수로 교체된다. Lecture_0529.py
################# 매수관련 변수
self.Load_code() # 매수 종목/금액/수량 가져오기
self.orderitmelist_1 = [] # 중복 매수 금지
self.orderitmelist_2 = [] # 중복 익절 금지
self.orderitmelist_3 = [] # 중복 손절 금지
self.orderitmelist_4 = [] # 중복 재매수 금지
self.cancel_the_order = []
####### 주문 전송 시 필요한 FID 번호
self.realType = RealType() # 실시간 FID 번호를 모아두는 곳
######################################################################
###### 등록된 계좌 전체 해제하기(작동 정지 되었을 때 등록 정보를 다 끊어야 한다.)
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealRemove(QString, QString)", ["ALL", "ALL"])
######################################################################
######################################################################
###### 선정된 종목 등록하기 : 키움서버에 리얼 데이터 등록하기
self.screen_num = 5000
for code in self.k.portfolio_stock_dict.keys(): # 포트폴리오에 저장된 코드들을 실시간 등록
fids = self.realType.REALTYPE['주식체결']['체결시간'] # 주식체결에 대한 모든 데이터를 로드할 수 있다.
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealReg(QString, QString, QString, QString)", self.screen_num, code, fids, "1") # 실시간 데이터를 받아오기 위해 각 코드들을 서버에 등록(틱 변화가 있으면 데이터 송신)
self.screen_num += 1
# print("실시간 등록 : %s, 스크린번호 : %s, FID 번호 : %s" % (code, screen_num, fids))
print("종목등록 완료")
print(self.k.portfolio_stock_dict.keys())
######################################################################
###### 현재 장 상태 알아보기 (장 시작 / 장 마감 등)
self.screen_start_stop_real = "300" # 장시 시작 전/후 상태 확인용 스크린 번호
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealReg(QString, QString, QString, QString)", self.screen_start_stop_real, '', self.realType.REALTYPE['장시작시간']['장운영구분'], "0") # 장의 시작인지, 장 외인지등에 대한 정보 수신
###### 실시간 슬롯 (데이터를 받아오는 슬롯을 설정한다)
self.k.kiwoom.OnReceiveRealData.connect(self.realdata_slot) # 실시간 데이터를 받아오는 곳
self.k.kiwoom.OnReceiveChejanData.connect(self.chejan_slot) # (주문접수, 체결통보)=0, (잔고변경) = 1 데이터 전송
def Load_code(self):
if os.path.exists("dist/Selected_code.txt"):
f = open("dist/Selected_code.txt", "r", encoding="utf8")
lines = f.readlines() # 여러 종목이 저장되어 있다면 모든 항목을 가져온다.
screen = 4000
for line in lines:
if line != "": # 만약에 line이 비어 있지 않다면
ls = line.split("\t") # \t(tap)로 구분을 지어 놓는다.
t_code = ls[0]
t_name = ls[1]
curren_price = ls[2]
dept = ls[3]
mesu = ls[4]
n_o_stock = ls[5]
profit = ls[6]
loss = ls[7].split("\n")[0]
self.k.portfolio_stock_dict.update({t_code: {"종목명": t_name}})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"현재가": int(curren_price)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"신용비율": dept})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"매수가": int(mesu)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"매수수량": int(n_o_stock)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"익절가": int(profit)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"손절가": int(loss)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"주문용스크린번호": screen}) # 아래 내용을 업데이트
screen += 1
f.close()
def realdata_slot(self, sCode, sRealType, sRealData): # 실시간으로 서버에서 데이터들이 날라온다.
if sRealType == "장시작시간":
fid = self.realType.REALTYPE[sRealType]['장운영구분']
# 실시간시세 데이터 수신 이벤트인 OnReceiveRealData() 가 발생될때 실시간데이터를 얻어오는 함수
value = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid)
if value == '0':
print("장 시작 전")
elif value == '3':
print("장 시작")
elif value == '2':
print("장 종료, 동시호가로 넘어감감")
elif value == '4':
print("장 마감했습니다.")
elif sRealType == "주식체결" and sCode in self.k.portfolio_stock_dict:
fid1 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['체결시간'] # 체결시간은 string으로 나온다. HHMMSS
a = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid1)
fid2 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['현재가'] # 현재가는 +/-로 나온다.
b = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid2)
b = abs(int(b))
fid3 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['전일대비'] # 전달 대비 오르거나/내린 가격
c = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid3)
c = abs(int(c))
fid4 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['등락율'] # 전달 대비 오르거나/내린 퍼센테이지
d = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid4)
d = float(d)
fid5 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['(최우선)매도호가'] # 매도쪽에 첫번재 부분(시장가)
e = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid5)
e = abs(int(e))
fid6 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['(최우선)매수호가'] # 매수쪽에 첫번재 부분(시장가)
f = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid6)
f = abs(int(f))
fid7 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['거래량'] # 틱봉의 현재 거래량 (아주 작으 단위)
g = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid7)
g = abs(int(g))
fid8 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['누적거래량']
h = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid8)
h = abs(int(h))
fid9 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['고가'] # 오늘자 재일 높은 가격
i = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid9)
i = abs(int(i))
fid10 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['시가'] # 시가
j = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid10)
j = abs(int(j))
fid11 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['저가'] # 전체 재일 낮은 가격
k = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid11)
k = abs(int(k))
fid12 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['거래회전율'] # 누적 거래회전율
l = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid12)
l = abs(float(l))
if sCode not in self.k.portfolio_stock_dict: # 만약 서버에 등록된 코드가 포트폴리오에 없다면 코드를 등록
self.k.portfolio_stock_dict.update({sCode: {}})
# 포트폴리오 종목코드마다 아래 실시간 데이터를 입력
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"채결시간": a}) # 아래 내용을 업데이트
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"현재가": b})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"전일대비": c})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"등락율": d})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"(최우선)매도호가": e})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"(최우선)매수호가": f})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"거래량": g})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"누적거래량": h})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"고가": i})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"시가": j})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"저가": k})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"거래회전율": l})
###############################################################
############# 실시간을 위한 조건문 구성하기 ########################
###############################################################
#1. 매수 알고리즘 가동
#1차#############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] <= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_1:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("매수 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_1.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success1 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규매수", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 1, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1매수정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success1 == 0:
print("최우선매수호가로 주문 전달 성공")
else:
print("최우선매수호가로 주문 전달 실패")
#2. 매도 알고리즘 가동
#1차 익절 #############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] >= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["익절가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_2:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("익절 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_2.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success2 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규익절", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 2, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1익절정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success2 == 0:
print("익절가로 주문 전달 성공")
else:
print("익절가로 주문 전달 실패")
#1차 손절 #############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] <= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["손절가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_3:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("손절 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_3.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success3 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규손절", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 2, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1손절정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success3 == 0:
print("손절가로 주문 전달 성공")
else:
print("손절가로 주문 전달 실패")
#미체결 잔고 매수/매도 취소 #############################################################################################
not_meme_list = list(self.k.not_account_stock_dict) # 체결하지 않은 종목들을 실제 미체결 잔고에서 받아온다.
if len(self.k.not_account_stock_dict) > 0:
for order_num in not_meme_list: # not_meme_listnot_meme_list에는 주문번호가 들어가 있다.
code = self.k.not_account_stock_dict[order_num]["종목코드"]
meme_price = self.k.not_account_stock_dict[order_num]['주문가격']
not_quantity = self.k.not_account_stock_dict[order_num]['미체결수량']
order_gubun = self.k.not_account_stock_dict[order_num]['주문구분']
##### 매수에 대한 취소 주문 : 주문가격이 최우선 매수호가보다 작을 경우
if order_gubun == "매수" and not_quantity > 0 and meme_price < self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"]:
order_success = self.k.kiwoom.dynamicCall(
"SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["매수취소", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 3, code, 0, 0,
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], order_num]) # order_num 은 어떤 주문을 취소할 것인가.
if order_success == 0:
print("%s 매수취소 전달 성공" % code) # 체결잔고에서 del을 했기 때문에 여기서 하지 않는다.
self.cancel_the_order.append(code) # 차 후 재매수를 위해 필요함
else:
print("%s 매수취소 전달 실패" % code)
wf2 = open("dist/chiso_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("매수취소", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], not_quantity, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
elif not_quantity == 0:
del self.k.not_account_stock_dict[order_num]
##### 매도에 대한 취소 주문 : 주문가격이 최우선매도호가보다 클결우
elif order_gubun == "매도" and not_quantity > 0 and self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] < meme_price:
order_success = self.k.kiwoom.dynamicCall(
"SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["매도취소", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 4, code, 0, 0,
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], order_num]) # order_num 은 어떤 주문을 취소할 것인가.
wf2 = open("dist/chiso_database.txt", "a",
encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("매도취소", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], not_quantity,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success == 0:
print("%s 매도취소 전달 성공" % code) # 체결잔고에서 del을 했기 때문에 여기서 하지 않는다.
self.cancel_the_order.append(code) # 차 후 재매수를 위해 필요함
else:
print("%s 매도취소 전달 실패" % code)
elif not_quantity == 0:
del self.k.not_account_stock_dict[order_num]
########################
# 5. 재 매수 알고리즘 : 현재가가 매수 되지 못하였을 경우를 대비하여 재 매수 알고리즘 가동
########################
elif sCode in self.cancel_the_order:
# 재매수#############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] <= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_4:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("재매수 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_4.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success3 = self.k.kiwoom.dynamicCall(
"SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규매수", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 1, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a",
encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("재매수정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode][
"채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success3 == 0:
print("재매수 주문 전달 성공")
else:
print("재매수 주문 전달 실패")
def chejan_slot(self, sGubun, nItemCnt, sFIdList): # 주문전송 후 주문접수, 체결통보, 잔고통보를 수신
if sGubun == "0":
print("매수/매도 중입니다. 미체결 잔고 업데이트")
else:
print("미체결잔고 해결로 실제 잔고 업데이트")
if int(sGubun) == 0: # 주문전송 후 미체결 되었을 때 아래와 같은 연산을 해 준다.
account_num = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['계좌번호'])
sCode = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['종목코드'])[1:] # [A203042]
stock_name = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['종목명'])
stock_name = stock_name.strip() # 혹시라도 공백이 있을 까봐
origin_order_number = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['원주문번호']) # 원주문번호가 없으면 0000000이다
order_number = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문번호'])
order_status = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문상태']) # 접수/확인/체결 정보
order_quan = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문수량'])
order_quan = int(order_quan)
order_price = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문가격'])
order_price = int(order_price)
not_chegual_quan = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['미체결수량'])
not_chegual_quan = int(not_chegual_quan)
order_gubun = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문구분']) # 정정 등, 부호가 나오기 때문에 잡아줘야 된다.
order_gubun = order_gubun.lstrip('+').lstrip('-')
order_gubun = order_gubun.strip()
chegual_time_str = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['주문/체결시간']) # '151028'
chegual_price = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['체결가'])
if chegual_price == '':
chegual_price = 0 # 숫자로 할당
else:
chegual_price = int(chegual_price)
chegual_quantity = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['체결량'])
if chegual_quantity == '':
chegual_quantity = 0
else:
chegual_quantity = int(chegual_quantity)
current_price = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['현재가'])
current_price = abs(int(current_price))
first_sell_price = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['(최우선)매도호가'])
first_sell_price = abs(int(first_sell_price))
first_buy_price = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetChejanData(int)", self.realType.REALTYPE['주문체결']['(최우선)매수호가'])
first_buy_price = abs(int(first_buy_price))
# 새로운 주문의 미체결 주문번호(order_number)가 미체결잔고에 없을 경우 아래와 같이 미체결 잔고를 업데이트 한다.
if order_number not in self.k.not_account_stock_dict.keys():
self.k.not_account_stock_dict.update({order_number: {}})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"종목코드": sCode})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"종목명": stock_name})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문번호": order_number})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문상태": order_status})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문수량": order_quan})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문가격": order_price})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문구분": order_gubun})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"미체결수량": not_chegual_quan})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"체결량": chegual_quantity})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"원주문번호": origin_order_number})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"주문/체결시간": chegual_time_str})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"체결가": chegual_price})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"현재가": current_price})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"(최우선)매도호가": first_sell_price})
self.k.not_account_stock_dict[order_number].update({"(최우선)매수호가": first_buy_price})
column_head = ["종목코드", "종목명", "주문번호", "주문상태", "주문수량", "주문가격", "미체결수량"]
colCount = len(column_head)
rowCount = (len(self.k.not_account_stock_dict))
self.parent.not_account.setColumnCount(colCount) # 행 갯수
self.parent.not_account.setRowCount(rowCount) # 열 갯수 (종목 수)
self.parent.not_account.setHorizontalHeaderLabels(column_head) # 행의 이름 삽입
for index in range(rowCount):
self.parent.not_account.setItem(index, 0, QTableWidgetItem(str(sCode)))
self.parent.not_account.setItem(index, 1, QTableWidgetItem(str(stock_name)))
self.parent.not_account.setItem(index, 2, QTableWidgetItem(str(format(order_number))))
self.parent.not_account.setItem(index, 3, QTableWidgetItem(str(format(order_status))))
self.parent.not_account.setItem(index, 4, QTableWidgetItem(str(format(order_quan, ","))))
self.parent.not_account.setItem(index, 5, QTableWidgetItem(str(format(order_price, ","))))
self.parent.not_account.setItem(index, 6, QTableWidgetItem(str(format(not_chegual_quan, ","))))
print("미체결잔고 종목 추가 %s 수량 %s" % (self.k.not_account_stock_dict[order_number]["종목명"], self.k.not_account_stock_dict[order_number]["미체결수량"]))
반응형
'주식 자동매매 강의 > 기초반(모든 코딩의 뿌리)' 카테고리의 다른 글
| 주식자동매매 54강. 실시간 자동매매 구현(14), 매수/매도 취소 주문 후 재 매수 하기 (4) | 2022.06.19 |
|---|---|
| 주식자동매매 53강. 실시간 자동매매 구현(13), 미체결 잔고 체결 시 관련 데이터 저장 및 업데이트 (0) | 2022.06.19 |
| 주식자동매매 51강. 실시간 자동매매 구현(11), 실시간 체결 정보 저장 및 GUI에 전시하기 (2) | 2022.06.18 |
| 주식자동매매 50강. 실시간 자동매매 구현(10), 실시간 체결 정보 받아오기 (6) | 2022.06.17 |
| 주식자동매매 49강. 실시간 자동매매 구현(9), 관심 종목 실시간 매도(익절/손절) 주문 요청 하기 (8) | 2022.06.16 |
