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48강에서 관심 종목 실시간 매수하기를 배웠습니다. KOA Studio 뿐만 아니라 기능, 코드를 다 설명해 드렸죠? 48강 이해하신 분은 오늘 강의는 아주 쉽게 넘어갈 것입니다. 오늘은 관심 종목 실시간 매도하기를 배워 보겠습니다.
[유튜브 강의, 링크]와 같이 보시면 많은 도움이 되실 겁니다.
1. 익절 하기
43강에서 익절에 관한 데이터를 가져오신 거 기억하시죠?
portfolio_stock_dict에 익절가가 저장되어 있습니다.
그러면 저 값을 이용해 48강에서 배웠던 매수하기 코드를 살짝 바꿔 보실까요?
아래 익절하기 코딩을 보시면, 매수하기에서 바뀌었던 부분만 빨간색으로 표시하였습니다. 자세한 설명은 48강에 있습니다.
1) 익절조건 판단
- if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] >= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["익절가"] : 현재가가 익절가보다 크거나 같을 경우 바로 파셔야겠죠? 부등호 조심하세요.
2) 중복 매도 금지
- if sCode not in self.orderitemlist_2 : self.orderitemlist_2는 리스트로 구성되어 있으며, 한번 매도가 된 코드를 저장하게 됩니다. 48강에서 중복 매수를 막기 위해서 self.orderitemlist_1을 사용하셨던 거 기억하시죠?
- wa = []
- wa.append(sCode)
- if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
- 위의 코드를 간단히 설명드리겠습니다. 네트워크에 오류가 생겼거나 1초에 수십 번의 틱이 변하여 self.orderitemlist_2를 뚫고 2개 이상의 sCdoe가 내려오게 되면, 반드시 중복 익절이 되게 됩니다. 따라서, wa를 리스트로 만들고 sCdoe를 저장합니다. 혹시 sCdoe의 길이가 1개 이상이면, 다음번 종목에 대한 매도를 위해 wa를 비우고 기존의 sCdoe에 대한 매도를 수행하지 않습니다.
3) 익절 주문
주요 함수 부분만 설명드리겠습니다(48강에 정말 자세히 설명해 드렸어요).
- order_sucess2 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder()) : SendOrder에서 바꾸실게 2개뿐인데 가장 중요한 것은 별포가 되어 있는 2의 숫자입니다. 1은 매수/2는 매도입니다.
4) 데이터 베이스
우리가 매도한 종목에 대한 데이터 베이스를 하는 구간입니다. 기존 강의 대비 하나의 문구만 바꾸시면 됩니다.
- wf2 = open(dist/mesu_database.txt, "a", encoding="utf8") : dist 폴더에 utf8형식의 mesu_database텍스트를 만듭니다.
- wf2.write(%s\t%s\t%s\t%s\n % (1익절정보, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["체결시간"])) : 텍스트에 [1매수정보 종목명 현재가 체결시간]을 저장합니다.
- wf2.close() : 열린 텍스트를 종료합니다.
5) 주문 상태 확인
- if order_success2 == 0 :
print("최우선매수호가 주문 전달 성공)
else:
print("최우선매수호가 주문 전달 실패)
- 간단하게 order_success2가 0이면 주문 전달 성공이고. 그 외의 값들이 수신되면 모두 주문 전달 실패로 기록됩니다.
익절을 완료 하였습니다. 48강에서 다 설명드렸던 부분이라 정말 간단히 설명드렸고 앞으로 매수/매도 시에 이러한 문구가 계속 반복될 것입니다.(차 후 분할 매수/매도하셔야겠죠?)
2. 손절 하기
손절 값은 portfolio_stock_dict에 저장되어 있습니다. 위의 익절 하기와 바뀌는 부분은 빨간색으로 칠해 놓았는데 중요 사항만 말씀드리겠습니다.
- 익절 조건 판단 시 현재가가 손절가 보다 작거나 같아야 합니다. 손절가 보다 현재가가 작으면 무조건 팔아야겠죠?
- 중복 매도 방지를 위한 self.orderitemlist_3를 생성하여, 매도가 진행되면 관련 코드를 저장합니다.
- 주문 전송 이름은 신규 손절로 수정합니다.
- 나머지는 마이너 한 부분이라 설명은 생략하도록 하겠습니다.
3. 요약 및 코딩
드디어 매수/익절/손절에 대한 주문을 키움 서버로 요청하는 모든 행위를 마무리하였습니다. 여기까지만 코딩하셔도 매수/매도는 충분히 하실 수 있을 것입니다. 그래도 아직 부족한 부분은 주문을 취소하는 행위(매수/매도되지 못하였을 경우 주문 취소되어야 겟죠?)와 주문이 올바르게 되었는지 확인하는 코딩입니다. 주문이 올바르게 되었느지 확인하는 코딩을 진행하면서 주문 취소하는 코딩도 진행할 터이니, 많은 관심 바랍니다.
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import os # 현재 디렉토리 확인 기능
from PyQt5.QtCore import * # 쓰레드 함수를 불러온다.
from kiwoom import Kiwoom # 로그인을 위한 클래스
from kiwoomType import *
class Thread3(QThread):
def __init__(self, parent): # 부모의 윈도우 창을 가져올 수 있다.
super().__init__(parent) # 부모의 윈도우 창을 초기화 한다.
self.parent = parent # 부모의 윈도우를 사용하기 위한 조건
################## 키움서버 함수를 사용하기 위해서 kiwoom의 능력을 상속 받는다.
self.k = Kiwoom()
##################
################## 사용되는 변수
account = self.parent.accComboBox.currentText() # 콤보박스 안에서 가져오는 부분
self.account_num = account
# 계좌번호 가져오는 부분은 Qthread_3 분리 시 로그인 후 계좌번호를 가져오는 함수로 교체된다. Lecture_0529.py
################# 매수관련 변수
self.Load_code() # 매수 종목/금액/수량 가져오기
self.orderitmelist_1 = [] # 중복 매수 금지
self.orderitmelist_2 = [] # 중복 익절 금지
self.orderitmelist_3 = [] # 중복 손절 금지
####### 주문 전송 시 필요한 FID 번호
self.realType = RealType() # 실시간 FID 번호를 모아두는 곳
######################################################################
###### 등록된 계좌 전체 해제하기(작동 정지 되었을 때 등록 정보를 다 끊어야 한다.)
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealRemove(QString, QString)", ["ALL", "ALL"])
######################################################################
######################################################################
###### 선정된 종목 등록하기 : 키움서버에 리얼 데이터 등록하기
self.screen_num = 5000
for code in self.k.portfolio_stock_dict.keys(): # 포트폴리오에 저장된 코드들을 실시간 등록
fids = self.realType.REALTYPE['주식체결']['체결시간'] # 주식체결에 대한 모든 데이터를 로드할 수 있다.
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealReg(QString, QString, QString, QString)", self.screen_num, code, fids, "1") # 실시간 데이터를 받아오기 위해 각 코드들을 서버에 등록(틱 변화가 있으면 데이터 송신)
self.screen_num += 1
# print("실시간 등록 : %s, 스크린번호 : %s, FID 번호 : %s" % (code, screen_num, fids))
print("종목등록 완료")
print(self.k.portfolio_stock_dict.keys())
######################################################################
###### 현재 장 상태 알아보기 (장 시작 / 장 마감 등)
self.screen_start_stop_real = "300" # 장시 시작 전/후 상태 확인용 스크린 번호
self.k.kiwoom.dynamicCall("SetRealReg(QString, QString, QString, QString)", self.screen_start_stop_real, '', self.realType.REALTYPE['장시작시간']['장운영구분'], "0") # 장의 시작인지, 장 외인지등에 대한 정보 수신
###### 실시간 슬롯 (데이터를 받아오는 슬롯을 설정한다)
self.k.kiwoom.OnReceiveRealData.connect(self.realdata_slot) # 실시간 데이터를 받아오는 곳
self.k.kiwoom.OnReceiveChejanData.connect(self.chejan_slot) # (주문접수, 체결통보)=0, (잔고변경) = 1 데이터 전송
def Load_code(self):
if os.path.exists("dist/Selected_code.txt"):
f = open("dist/Selected_code.txt", "r", encoding="utf8")
lines = f.readlines() # 여러 종목이 저장되어 있다면 모든 항목을 가져온다.
screen = 4000
for line in lines:
if line != "": # 만약에 line이 비어 있지 않다면
ls = line.split("\t") # \t(tap)로 구분을 지어 놓는다.
t_code = ls[0]
t_name = ls[1]
curren_price = ls[2]
dept = ls[3]
mesu = ls[4]
n_o_stock = ls[5]
profit = ls[6]
loss = ls[7].split("\n")[0]
self.k.portfolio_stock_dict.update({t_code: {"종목명": t_name}})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"현재가": int(curren_price)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"신용비율": dept})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"매수가": int(mesu)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"매수수량": int(n_o_stock)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"익절가": int(profit)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"손절가": int(loss)})
self.k.portfolio_stock_dict[t_code].update({"주문용스크린번호": screen}) # 아래 내용을 업데이트
screen += 1
f.close()
def realdata_slot(self, sCode, sRealType, sRealData): # 실시간으로 서버에서 데이터들이 날라온다.
if sRealType == "장시작시간":
fid = self.realType.REALTYPE[sRealType]['장운영구분']
# 실시간시세 데이터 수신 이벤트인 OnReceiveRealData() 가 발생될때 실시간데이터를 얻어오는 함수
value = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid)
if value == '0':
print("장 시작 전")
elif value == '3':
print("장 시작")
elif value == '2':
print("장 종료, 동시호가로 넘어감감")
elif value == '4':
print("장 마감했습니다.")
elif sRealType == "주식체결" and sCode in self.k.portfolio_stock_dict:
fid1 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['체결시간'] # 체결시간은 string으로 나온다. HHMMSS
a = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid1)
fid2 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['현재가'] # 현재가는 +/-로 나온다.
b = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid2)
b = abs(int(b))
fid3 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['전일대비'] # 전달 대비 오르거나/내린 가격
c = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid3)
c = abs(int(c))
fid4 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['등락율'] # 전달 대비 오르거나/내린 퍼센테이지
d = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid4)
d = float(d)
fid5 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['(최우선)매도호가'] # 매도쪽에 첫번재 부분(시장가)
e = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid5)
e = abs(int(e))
fid6 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['(최우선)매수호가'] # 매수쪽에 첫번재 부분(시장가)
f = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid6)
f = abs(int(f))
fid7 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['거래량'] # 틱봉의 현재 거래량 (아주 작으 단위)
g = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid7)
g = abs(int(g))
fid8 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['누적거래량']
h = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid8)
h = abs(int(h))
fid9 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['고가'] # 오늘자 재일 높은 가격
i = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid9)
i = abs(int(i))
fid10 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['시가'] # 시가
j = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid10)
j = abs(int(j))
fid11 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['저가'] # 전체 재일 낮은 가격
k = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid11)
k = abs(int(k))
fid12 = self.realType.REALTYPE[sRealType]['거래회전율'] # 누적 거래회전율
l = self.k.kiwoom.dynamicCall("GetCommRealData(QString, int)", sCode, fid12)
l = abs(float(l))
if sCode not in self.k.portfolio_stock_dict: # 만약 서버에 등록된 코드가 포트폴리오에 없다면 코드를 등록
self.k.portfolio_stock_dict.update({sCode: {}})
# 포트폴리오 종목코드마다 아래 실시간 데이터를 입력
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"채결시간": a}) # 아래 내용을 업데이트
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"현재가": b})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"전일대비": c})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"등락율": d})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"(최우선)매도호가": e})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"(최우선)매수호가": f})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"거래량": g})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"누적거래량": h})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"고가": i})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"시가": j})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"저가": k})
self.k.portfolio_stock_dict[sCode].update({"거래회전율": l})
###############################################################
############# 실시간을 위한 조건문 구성하기 ########################
###############################################################
#1. 매수 알고리즘 가동
#1차#############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] <= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_1:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("매수 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_1.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success1 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규매수", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 1, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1매수정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success1 == 0:
print("최우선매수호가로 주문 전달 성공")
else:
print("최우선매수호가로 주문 전달 실패")
#2. 매도 알고리즘 가동
#1차 익절 #############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] >= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["익절가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_2:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("익절 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_2.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success2 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규익절", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 2, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1익절정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success2 == 0:
print("익절가로 주문 전달 성공")
else:
print("익절가로 주문 전달 실패")
#1차 손절 #############################################################################################
if self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"] <= self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["손절가"]:
if sCode not in self.orderitmelist_3:
wa = []
wa.append(sCode)
if len(wa) > 1:
wa.clear()
pass
else:
print("손절 시작 %s" % sCode)
self.orderitmelist_3.append(sCode) # 이 기법을 더이상 사용하지 못하게 하기
order_success3 = self.k.kiwoom.dynamicCall("SendOrder(QString, QString, QString ,int, QString, int, int, QString, QString)",
["신규손절", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]['주문용스크린번호'], self.account_num, 2, sCode,
self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["매수수량"], self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["현재가"],
self.realType.SENDTYPE['거래구분']['지정가'], ""])
wf2 = open("dist/mesu_database.txt", "a", encoding="utf8") # "a" 달아 쓴다. "w" 덮어 쓴다. files라느 파이썬 페키지 볼더를 만든다.
wf2.write("%s\t%s\t%s\t%s\n" % ("1손절정보", self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["종목명"], b, self.k.portfolio_stock_dict[sCode]["채결시간"])) # t는 tap을 의미한다.
wf2.close()
if order_success3 == 0:
print("손절가로 주문 전달 성공")
else:
print("손절가로 주문 전달 실패")반응형
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