상급반에서는 주식 자동매매 강의나 코딩이 아닌 실제 돈이 되는 알고리즘이나 개념 위주 그리고 현재 상황을 말씀 들리겠습니다. 오늘은 주식 자동매매 프로그램 투자의 허와 실 그리고 실패와 성공에 대하여 저의 의견을 말씀드리겠습니다.
아주 개인적인 경험에서 나오는 바이블이니 참조해서 읽어 주십시오.
목차
1. 프로그래머 알바는 누구인가
2. 왜 주식 자동매매를 개발하게 되었나?
- 사설 제품을 사용하지 않는 이유
3. 개발 실적과 방향성은 어떻게 되나?
- 성공과 실패 그리고 극복 방안
- 1차원적 프로그램 탈피 : 미래예측, 머신러닝, 시황분석, 주식 방향성 공부
- 실적 사진 포함
4. 결론
- 최종 정리
- 프로그램 개발 공유 사항
1. 프로그래머 알바는 누구인가?
현직 정출 연 연구원으로 부자가 되어 파이어 하고 싶은 개미입니다. 시스템 체계를 관리하고 신호처리를 전공으로 하고 있습니다. 메인 프로그램은 Matlab이며, Labview를 주로 사용하고 있습니다. Python은 메인 언어는 아니나, Open API 개발에 유리하기 때문에 공부하기 시작했습니다.
프로그램 등록증은 18개 이상 보유하고 있으며, 논문과 특허는 지속적으로 작성하고 있습니다. 우선 일반 업체들과는 다른 길을 걷고 있는 사람입니다.
2. 왜 주식 자동매매 프로그램을 개발하게 되었는가?
(1) 주식 자동매매를 개발한 이유는 잦은 출장이었습니다. 직업상 기업 방문 및 학회가 많아 주식 hts창을 확일할 수 있는 시간이 많이 없었죠. 그러다 보니 자연스럽게 수익 창출 구간에서 번번이 놓치고, 손절 구간도 놓쳐 익절이 아닌 손절을 할 경우가 많았습니다.
(2) 주식 종목을 선정할 수 있는 공부가 부족했고 항상 "기도하는 마음으로" 주식을 하는 것이 문제였습니다. 직업이 분석과 연구인데 오컬트처럼 기도하고 있다니.. 이게 무슨 일입니까. 그러니 자연스럽게 계좌는 마이너스가 되고 있었습니다.
이러한 것을 해결할 방법은 주식 자동매매뿐이었습니다.
그러면 왜 사설 업체 재품을 사용하지 않았나?
(1) 그들의 과장 섞인 광고를 믿을 수 없었다. 광고처럼 돈 벌면 누구나 다 부자가 될 수 있겠지요.
(2) 그들의 실력을 믿을 수 없었다. 누군지도 모르고 000 매니저, 000 전문가라고 하는데 전혀 전문가라는 증거가 없었습니다. 프로필 사진만 거창하게 찍어 올리는 실태를 보면 학을 때었죠. 머신러닝에 머신도 모르면서 머신이라는 말을 쓰고 AI를 쓰고 있으니... 관련 연구 논문이라도 하나 오픈하면 분석해 줄텐데 그런 것도 없이 남의 코드만 가져와서 아주 그럴듯하게 보이는 모습들에 실망을 금치 못하였습니다.
(3) 나의 개인정보가 흘러가는 것을 원치 않았다. 대부분 서버에 접속해야 하기 때문에 서버에 접속하는 즉시 나의 개인정보가 충분히 유출될 수 있는 것을 인지하고 있어서 절대 가입하지 않았습니다.
(4) 나의 마음대로 프로그램이 가동되지 않는다. 이 부분 역시 중요한데 나의 방법이 아닌 그들의 손에 놀아나야 된다는 것이 자존심이 허락하지 않았습니다.
(5) 가격이 너무 과하다. 가격이 10~1000만 원까지 있는데, 슬쩍 흘러가는 알고리즘 보더라도 이건 아닌데..라는 생각이 많이 들었습니다. 물론 개발비는 천차만별입니다. 저희가 용역을 맡기더라도 개발이 들어가는 순간 기본 1000만 원부터 시작하니 그럴 수 있겠지만... 뭐 노코멘트하겠습니다.
이러한 이유 등으로 자동매매를 개발하게 되었습니다.
3. 개발 실적과 방향성은 어떻게 되나?
(1) 종목 선정 개발 드디어 완료!!!! 나는 천재인가?? 독선과 아집에 빠지는 시기
제가 처음 주식 자동매매 프로그램을 개발하고 사용하면서 저는 천재인 줄 알았습니다. 그리고 무조건 파이어 한다고 생각했습니다. 아래와 같이 추천 종목 필터를 완벽하게 구현했습니다.
3월 수익만 보더라도 아래와 같습니다. 3월 이전의 수익은 카페에 있으며, 정말 놀랍게도 엄청난 수익이었죠.
저의 프로그램을 사용하시는 분들도 상당하셨는데 그분들 또한 카페 수익 인증에서 알 수 있듯이 큰 수익을 보셨습니다.
여기서부터가 문제 생깁니다. 저는 그분들에게 상당히 저렴하게(?) 인건비 정도 받고 프로그램을 사용하게끔 해 드렸고 끌어 가고 있었으나 프로그램이 안정화 되기 시작하니 사람 마음이라는 것이 점점 느슨하게 되더군요. 그러다 다 연락을 끊게 되었습니다(그때 당시 회사, 개발, 상담, 리딩 등으로 너무 힘들었고 하루 3시간 취침으로 번 아웃 증후군이었습니다.) 그분들께 항상 미안한 마음을 가지고 있습니다. 언제든 다시 연락 주시면 다시 친절히 해 드리겠습니다.
그렇더라도 제가 감당할 수 있는 10분 정도만 끌고 가고 있었습니다. 그러다... 일이 터지기 시작합니다.
(2) 주식 자동매매 프로그램 나락이 시작되었다.
저는 성공으로 달리고 있었으며, 10분 외에 주위 친분 있는 사람들까지 프로그램을 배포하고 있던 도중 엄청난 일이 벌어집니다.
바로 러시아가 우크라이나 침공으로 인한 미국 빅 스텝(금리 0.5% 인상), 소비자 물가 지수 박살이죠.
덩달아 코스피/코스닥 박살이 나기 시작합니다.
저의 종목은 기관 외국인의 성향을 많이 따라갑니다. 이때, 외국인 기관 할 것 없이 전부 -20% 이상 박살날 시기였습니다. 즉, 어떤 종목을 잘 투자하고 있더라도 주식 계좌가 녹아내릴 시기입니다.
하지만 저는 변명을 할 곳이 없었습니다. 프로그램을 제공하는 입장에서 수익 실현을 해 드려야 하나, 그렇지 못한 관계로 상당 부분 손실을 끼쳐 드렸고 스트레스를 엄청 받기 시작했습니다. 아무리 이전에 많은 수익을 내었더라도 현재는 수익을 내지 못하므로 사용자는 스트레스를 받게 되죠.
오늘 ASURA님께서 댓글을 아래와 같이 달아 주셨는데, 제가 정말 자동하는 못하는 이유가 위의 이유입니다. 완전 자동화에 대한 책임감은 제가 감당할 수 없습니다. 누군가의 계좌를 관리한다는 것은 엄청난 리스크 이므로 앞으로도 영원히 완전 자동화는 없을 것입니다.
(3) 다시 시작하는 단계
프로그램에는 다양한 차트적 기술과 종목추천 기능까지 완벽하다고 생각하고 있었지만 러시아 등의 돌발 면수에 대응할 수 없는 한계점을 깨닫고 아래와 같이 추가 개발에 들어갔습니다.
- 미래를 예측하는 알고리즘
공학도로써 미래를 예측하는 알고리즘은 상당히 많이 있습니다. 저는 운 좋게도 정출 연에 있기 때문에 그중 가장 안정적이고 최신화된 알고리즘을 개발 및 알고 있었습니다. 이 알고리즘을 변형시켜 프로그램에 탑재시킵니다.
- 머신러닝
그리고 항상 DB를 관리할 수 있는 시간이 없기 때문에 DB를 바탕으로 프로그램을 계속 학습시킵니다. 이 순간에도 프로그램은 스스로 발전하고 개발하고 안정화되고 있습니다. 머신러닝 관련된 강의 또한 현재 블로그에서 하고 있습니다.
- 시황분석
시황이 틀어지면 모든 주식이 나락으로 가는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 물론 예외적인 작전 주식이 존재하지만 절대 시황을 이길 수 없습니다. 현물, 원자재, 금리 등등이 다 박살 나고 있는데 주식이 견딜 수가 없죠. 따라서, 시황 맨 등의 도움으로 시황 프로그램을 제작하게 되었습니다. 모든 시황 포인트에 머신러닝 하여, 점수를 산출시키는 작업 등을 수행하였죠.
- 계속되는 주식 공부
다양한 유튜버와 팟빵 그리고 개인적인 친분 등을 이용해 하루 1시간 이상 주식 공부를 하고 있습니다. 직장인이 하루에 1시간 공부하는 것이 쉽지 않죠. 그래도 프로그램을 업데이트하기 위해 지속되는 공부를 하고 있습니다. 아래와 같이 기타 사이트에서도 활동하며, 열심히 실력을 올리고 있는 중입니다. 또한 계속 신지식을 반영하여 프로그램을 학습시키고 있습니다.
(4) 현재 실적 : 다시 안정적 괘도
위의 4가지 사항(미래예측, 머신러닝, 시황분석, 주식 신지식 습득)을 프로그램에 업데이트하여 한번 더 큰 도약을 맞이 하였습니다. 아래와 같이 소액으로 13번 투자하여 9승 4패의 70프로 실적이 나왔습니다. 아래 투자는 레버리지/인버스에 관한 것인데 레버리지 투자 시 개별 종목도 프로그램 추천주로 투자하고 있으므로 수익은 극대화됩니다.
4. 결론
(1) 부답복철의 마음으로 : 실패를 답습하지 않겠다
저를 과신하여 한 번의 실패를 맛보았기 때문에 절대 방심하지 않고 프로그램을 개발하겠습니다. 여러 분들도 잠깐 프로그램이 잘 되더라도 시장은 변화하기 때문에 계속 학습시켜 주셔야 됩니다.
현재 프로그램 사용해주는 분들이 많이 늘어났는데 여러분들을 절대 실망시키지 않도록 최선을 다하겠습니다.
(2) 1차원적인 프로그램으로 절대 성공할 수 없다.
저 또한 1차원적 프로그램을 제작하여 실패 한 경험이 있습니다. 저만 사용하는 것이 아니라 다양한 사용자 또한 있었습니다. 물론 그분들이 익절 할 때도 있었지만 손절할 때도 발생하였습니다.
주식 시장은 살아서 움직입니다. 세력도 바보가 아니기 때문에 예전 알고리즘을 반복하지 않습니다.
따라서, 다차원적으로 프로그램을 학습시키고 미래를 예측하여 한 발자국 빠르게 움직여야 합니다. 뿐만 아니라 시황 등도 살펴서 실패를 최소화해야 합니다.
주식 자동매매 프로그램을 개발하고자 하는 분들에게 말씀드리고 싶은 것은 한번 개발을 시작을 하면, 투자를 멈출 때까지 계속 개발하셔야 되는 겁니다. 최신 알고리즘과 주식의 방향성을 읽어 프로그램에 녹이셔야 합니다. 단순히 사고/팔고 이평선을 읽는 수준으로는 주식 시장에서 퇴보할 수밖에 없습니다. 절대 1차원 적인 프로그램으로는 성공할 수 없습니다.
믿을 수 있는 분들과 의논하시고 토론하시면서 발전하시길 바랍니다.
그리고 기초반 등에 올려드린 프로그램은 개인적으로 사용하셔도 되나, 공적으로 올리실 때는 반드시 출처를 달아 주시기 바랍니다. 프로그램은 그 사람의 지문과 동일하기 때문에 아무리 약간 수정을 하더라도 바로 알 수가 있습니다.
아래 링크를 보시고 개발에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
(3) 주식 자동매매 프로그램 강의
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(4) 주식자동매매 프로그램 모의투자 다운로드
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