선물자동매매 프로그램 Ver.2 개발일지[2024.07.10] : 결국 미래예측을 업데이트 하다

 수급만으로 대부분의 것들을 커버할 줄 알았는데 역시 오산이었습니다. 3일 연속 외국인 수급과 콜 매수가 급격히 터졌는데도 횡보 및 하락을 하였습니다. 따라서 미래예측을 업데이트합니다.

 

1. 프로그램매매 결과

 1) 일자 : 7월 10일 수요일

 2) 주요 뉴스 : 미 10년물 국채 발행, 파월 비둘기적 발언

 3) 주요 상황 : 반도체 및 이차전지 하락

 4) 매매타점

매매 타점

 오늘 매매타점 말씀 드리겠습니다. 초반에 잠깐 플러스 후 저 까만색 영역에서 주구장장 얻어맞았습니다. 오르지도 내리지도 하지 않는 갇힌 구간에서 현재 수급 구조로는 극복이 불가능했습니다. 

 거기다 최근 계속 일어나는 상황이지만 외국인 수급이 붙어도(무려 4000억 이상) 지수가 내려가고 외국인 수급이 빠져도(오늘 같은 상황) 지수가 올라가는 기이한 현상이 벌어집니다. 현재 버전 2는 이런 상황에 쥐약입니다.

 심지어 까만색 화살표 구간에서는 외국인 선물과 현물 차이가 3000억 이상이 발생하여 매매 보류가 되면서 거래도 일어나지 않아 추세를 먹지 못했습니다. 이리저리 아쉬움이 터지는 순간입니다.

 

 결국 특단의 조치를 아래와 같이 수행합니다. 더 많은 데이터를 보고 움직여야 하지만... 빠르면 빠를수록 좋은 거라 저는 판단합니다.

 

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2. 업데이트 상황

 1) 미래예측 업데이트 : 결국 수급이 꼬였을 때 반대로 보조해 주는 역할이 필요합니다. 그 첫 번째 칼로 미래예측을 꼽았습니다. LMS(Least Mean Square) 머신러닝 방식으로 과거와 현재값을 가지고 미래를 예측하는 공학적인 툴입니다. 분봉 기준 각 일선(5일선 10일선 20일선)들의 움직임을 파악하여 상승과 하락을 점칩니다. 기존 이평선보다 빠르다는 장점이 있습니다. 이평선 자체가 느리기 때문에 적절한 예측으로 빠른 거래가 필요합니다.

 만약 위의 까만색 구간에서 수급이 상승과 하락이 반복하더라도 미래예측 값이 보조해 줘 무분별한 진입과 청산을 막아 줄 것입니다. 민감도는 약간 떨어질 수 있지만, 추세는 확실히 먹는 것을 버전 1에서 검증하였기 때문에 첫 번째로 업데이트하였습니다.

미래예측 업데이트

 

 아래 삼성전자의 경우(예전 그림 가져다 쓴 겁니다.) 다양한 값들이 있고 그 값들을 가지고 3~4차 함수를 만듭니다. 물론 비선형적이므로 LMS 기법을 적용합니다. 그러면 각 함수의 계수가 나오고 그 값을 바탕으로 다음 값을 유추할 수 있습니다. 삼성전자는 31일의 경우 60200원 정도 예측되네요. 

미래예측 삼성전자

 

 2) 보류 상태시 계좌 비움 : 만약 매수나 매도가 들어간 상태에서 보류가 된다면, 이전에 체결된 값들을 그대로 가져가고 만약 체결된 값들이 없다면 체결을 막는 구조였습니다. 하지만 이전에 체결된 값이 손실이 커지는 경우가 발생했기에 보류가 뜨고 예전에 체결된 값이 있다면 청산시킨 후 대기하게 하였습니다.

 3) 그 외 기타 사항 업데이트 하였습니다.

 

3. 총평

 일단 개인적으로 상당히 아쉽습니다. 요 3달? 정도 이 방법을 사용하여 제법 큰돈을 벌었었는데 시장은 역시 녹녹지 않습니다. 위로 올린 다음 횡보 시 수급과 전혀 무관한 지수 움직임이 나타나고 있습니다. 결국 새로운 칼이 도입되어야겠지요. 아직 2가지의 칼이 더 남아있습니다. 버전 1의 아쉬움을 버전 2에서 꼭 풀어 더 큰 도약을 했으면 합니다.

 내일부터는 미래예측과 수급이 합쳐진 버전으로 가동될 것입니다. 감사합니다.