선물자동매매 프로그램 Ver.2 개발일지[2024.07.08] : 겪어보지 못한 데이터
4일 동안 베타테스트 한 후 오늘 본격적인 백테스팅을 실시하는데 겪어보지 못한 장이 나왔습니다. 어떠한 수급이 있었는지 설명 및 결과 전달하겠습니다.
1. 프로그램 매매결과
1) 일자 : 24.7.8. 월요일
2) 주요 뉴스 : 삼성적자 파업. 금리인하
3) 주요 상황 : 월클리
- 겪어보지 못한 수급 상황 : 아래 콜옵션을 보시면, 266억이라는 엄청난 규모의 콜옵션 매수가 들어간 것을 확인할 수 있습니다. 이렇게 하루에 대량으로 외국인이 콜옵션을 사는 것은 매우 이례적인 일입니다.
- 문제 상황 : 코스피/선물/옵션 모든 방향이 상방을 가리키고 있습니다. 뿐만 아니라 저 정도의 콜옵션 매수가 들어가면 지수가 폭발적으로 치고 나가기 마련입니다. 개발된 프로그램이 수급으로 움직이기 때문에 이러한 상황에서는 매수 체결이 우위에 있을 수밖에 없습니다. 하지만... 불행히도 이렇게 외국인의 엄청난 매수세가 있었는데 지수는 떨어졌습니다. 이런 경우는 정말 드문데 하필이면 첫날에 이런 일이 발생하였습니다. 그러면 매매타점을 복귀하면서 어디서 문제가 발생했는지 알아봅시다.
4) 매매타점
- 매매 타점을 이야기하기 전에 수급이 저 정도 상승하였는데도 지수가 올라가지 못한 이유를 알아보겠습니다.
a. 환율의 상승 : 환율이 상승하면, 외국인은 이탈할 수밖에 없습니다. 근데.. 외국인이 들어왔죠.
b. 10년물 금리 상승 : 10년물 금리가 상승하니, 기관이 무자비하게 던졌다고 할 수밖에 없습니다. 저는 이 부분에 무개를 두고 있습니다.
c. 개미의 선물 매수 : 개인이 콜옵을 팔긴 하였지만, 선물 매수가 상당히 강하게 나타났습니다. 이 부분이 지수 상승을 어느 정도 억제하지 않았나 판단하고 있습니다.
- 매매타점 분석
a. 빨간색 : 9시 30분 이전 구간에 휩쏘가 상당히 크게 나타나고 분봉하나 마다 1포인트 정도의 움직임을 나타내고 있습니다. 현재 프로그램은 이 부분을 분해할 수 있는 분해능을 가지고 있지 않습니다.
b. 첫 번째 검은색 : 12시 이 구간이 프로그램이 가장 강하게 힘을 발휘할 수 있는 구간입니다. 추세가 확실하며, 분봉 변화량이 0.5포 이내의 추세로 밀고 올라가는 것이죠. 이때, 수급과 여러 데이터들이 상방을 나타내니 끝까지 올라 먹을 수 있었습니다.
c. 두 번째 검은색 : 추세와 반대되는 추세로 0.4포밖에 못 먹었지만 안정적인 수익을 얻을 수 있는 구간입니다.
d. 그 외 : 그림을 보시면 화살표가 상승은 매수, 하락은 매도입니다. 확실히 약한 파동에 변동성이 큰 분봉에 좋지 못한 성능을 나타내는 것 같습니다. 이 부분 극복이 반드시 필요해 보입니다.
2. 오늘의 총평
총 40번 정도의 매수/매도가 있었으며, 2시 30분까지 +15만 원을 유지하다, 3시 30분까지 -26만 원으로 마감되었습니다. 또한 시초 큰 변동성에 대응하지 못하여, 손실구간이 유지되다 12시 구간부터 이득을 취하기 시작했습니다. 그리고 2시 30분까지 수익으로 계속 유지하였습니다.
확실히 이 프로그램은 추세추종이며, 큰 변동성에 반응하지 못하는 약점이 있습니다. 이 약점을 극복하기 위해서는 볼린저밴드상단을 이용하거나 빗각 또는 분봉의 일정 변동량 이상에서는 청산이 들어가게 하여 큰 변동성에 대응하는 업데이트가 필요할 것 같습니다.
단순히 민감도를 올리게 되면, 추세를 못 먹기 때문에 예외 조항을 넣아야 할 듯합니다. 우선 예외 조항에 대한 구체적인 계회기 없기 때문에 극복하지 못하면 피하겠습니다. 그에 따라 아래 프로그램처럼 특정 시간 이후에 프로그램이 작동하도록 수정되었습니다. 극복할 때까지 변동성이 큰 구간은 피하도록 하겠습니다. 임시방편이므로 빠른 시일 안에 해결방안을 도출하겠습니다.
또한 수급이 이렇게 좋은데도 역추세로 나오는 경우가 오늘 발생하였는데 이 부분에 대해서도 고찰이 이뤄져야 될 것 같습니다. 프로그램 개발에 시간이 많이 할애되어 길게 적지 못하는 점 양해 바랍니다.
정리
- 긴 파동이면서, 변동성이 분봉당 0.5포 이내정도로 상승하는 구간에서 강한 특징을 나타낸다.
- 짧은 파동이면서, 변동성이 분봉당 0.5포 이상으로 변화하는 구간에서 약한 특징을 나타낸다.
- 극복하기 위해서는 볼린저밴드/분봉 변화량에 대한 제약/빗각/저항선 업데이트가 필요해 보인다.
- 분석 데이터가 더 필요하므로 조금 더 알아보겠다.
3. 프로그램 업데이트
1) 시작시간 추가
2) 미체결 취소 시 재매매 일어나지 않던 부분 수정